How to Backtest Stock Strategies:(주식 전략을 역테스트하는 방법:)
How to Backtest Stock Strategies:(주식 전략을 역테스트하는 방법:)
Backtesting is the process of applying a strategy of entry and exit signals to historical price data to see if the system would have made money in the past. Systems that create good risk/reward ratios with bigger winning trades than losers or a high winning percentage of trades with no big losses will backtest as profitable. Most backtested systems attempt to capture trends in markets and limit losses by not being on the wrong side of a trend.
백테스트는 시스템이 돈을 벌었을지 여부를 확인하기 위하여 과거 가격 데이터에 진입.퇴거 신호를 적용하는 과정이다 패자보다 보다 큰 승자 거래로 혹은 큰 손실 없는 높은 승자율로 높은 위험/보전 비율을 창출하는 시스템은 수익성이 있는 것으로 백테스트할 것이다. 대부분의 백테스트 시스템은 시장의 추세를 포착하고 추세를 따르지 않음으로써 손실을 제한하려고 시도한다.
Here is what you need to backtest a strategy.
전략을 다시 테스트하기 위해 필요한 것이 여기 있다.
You need backtesting software to make the whole process much faster and easier.
전체 프로세스를 훨씬 빠르고 쉽게 만들기 위해 백테스팅 소프트웨어가 필요하다.
You need technical signals that you believe has the potential to capture trends in the markets.
시장의 추세를 포착할 수 있는 잠재력이 있다고 믿는 기술적 신호가 필요하다
A watch list of stocks and indexes that fit your parameters for trading.
거래에 대한 매개 변수에 적합한 주식 및 인덱스의 감시 목록.
Technical entry signals that tell you when to get it. These can be moving averages, MACD, RSI, or price action parameters, etc..
언제 받을지 알려주는 기술 입력 신호. 이동 평균, MACD, RSI 또는 가격 조치 매개변수 등이 될 수 있다.
Technical exit signals that tell you when to get out if your trade turns into a loser, this is an initial stop loss. These can be moving averages, MACD, RSI, or price action parameters etc..
거래에서 패자가 되면 언제 빠져나갈지 알려주는 기술 종료 신호, 이것은 초기 정지 손실이다. 이동 평균, MACD, RSI 또는 가격행동 매개변수 등이 될 수 있다.
How you will exit winning trades for a profit. A profit target or a trailing stop in your system helps you to know when to maximize your gains. Short term moving averages make great trailing stops and overbought RSI levels make good price targets
이윤을 얻기 위해 어떻게 승리거래에서 나갈 것인가. 당신의 시스탬에서 수익 목표나 후행 중지는 언제 당신의 이익을 극대화할지를 아는데 도와준다. 단기 이동 평균은 후행 정지를 우수하게 하고, 과구매 RSI 수준은 훌륭한 가격목표로 만든다
Execute the backtest over a long enough period of time to see how it did during up trends, downtrends, and range bound markets.
업 트렌드, 다운렌드 및 레인지 바운드 시장에서 그것이(단기이동평균) 어떻게 하였는지 조사하기 위하여 충분히 오랜 기간 동안 백테스트를 실행하십시오
Look at your risk/reward ratio your average winning trading versus your average losing trade.
귀하의 평균 승리거래 대 평균 손실 거래 당신의 리스크/리워드 비율을 살펴보십시오.
Be aware of your winning percentage so you know how many losses to expect over time.
Look at your total percentage return over the time period of the backtest and compare to buy and hold for the same stock or index.
시간이 지남에 따라 얼마나 많은 손실을 예상할 수 있도록 승률에 유의하십시오.
백테스트 기간 동안의 총 수익률을 살펴보고 동일한 주식 또는 인덱스를 구입하여 보유하는 것과 비교해 보십시오
Look at the maximum drawdown to see the risk adjusted return and the maximum pain that you would need to endure.
위험 조정된 수익률과 견뎌야 하는 최대 고통을 보려면 최대 단점을 살펴보십시오.
Backtest the same signals over your whole watch list to see which signals are an edge their self.
Combine your winning backtests together to create a trading system with multiple markets.
When you have faith in yourself to stay disciplined and your system to make money over the long term it is time to go live.
동일한 신호를 전체 감시 목록에 백테스트하여 어떤 신호가 자체 엣지인지 확인하십시오.
여러시장에 포함된 거래시스탬을 만들기 위하여 승리하는 백테스트와 결합하십시오
스스로 단련할 수 있다는 믿음과 장기간에 걸쳐서 돈을 벌 수 있는 시스템이 있다면, 이제 살아가야 할 때다.
Trade your system with discipline and perseverance over the long term.
장기간의 규율과 인내로 시스템을 거래하십시오
All a backtest is really trying to do is use mechanical and repeatable signals that give profitable entry and exit signals that create bigger wins and smaller losses over the long term. This is accomplished by cutting losses short and letting winners run. A system has to have signals that filter out a lot of the price action noise that causes over(과도한) trading and instead signal the meaningful moments in price action. Trading back tested signals also filters out the emotion of trying to decide what to do each day from your own perspective. You convert from opinionated(고집이 센) predictor to the follower of a systematic process. Your job becomes to follow signals and ignore your own feelings.
실제로 하고자하는 역주행은 장기적으로 더 큰 승리와 더 작은 손실을 유발하는 수익성 있는 입출구 신호를 주는 기계적이고 반복 가능한 신호를 사용하는 것이다. 이것은 손실을 짧게 줄이고 우승자들을 뛰게 함으로써 달성된다. 시스템은 과도한 거래를 유발하는 많은 가격 행동 소음을 걸러내고 대신 가격 행동의 의미 있는 순간을 알리는 신호를 가져야 한다. 백테스된 거래는 당신 자신의 관점에서 매일 무엇을 해야 할지 결정하려고 노력하는 감정을 걸러낸다. 당신은 고집이 센 예측자에서 체계적인 프로세스의 추종자로 변환한다 . 당신이 할 일은 신호를 따르고 자신의 감정을 무시하는 것이 된다.
There is no perfect backtested system there is just the system that you can confirm that worked over multiple markets in the past and has a great potential for working in the present and future over the long term.
“The moral is simple: Don’t draw any conclusions about a system (or indicator) on the basis of isolated examples. The only way you can determine if a system has any value is by testing it (without benefit of hindsight(나중에 생가나는 묘안) over an extended time period for a broad range of markets.” – Jack Schwager
완벽한 백테스트는 없고 단지 당신이 과거에 여러 시장에서 작용했고 오래동안 미래와 현재에서 작용할 큰 가능성을 갖고 있다는 확인을 할 수 있는 시스템일 뿐이다 ,
"도덕은 간단하다: 분리된 예에 근거하여 시스템(또는 지표)에 대한 어떤 결론도 내리지 말라. 시스템이 어떤 가치를 가지고 있는지를 결정할 수 있는 유일한 방법은 광범위한 시장에서 장기간에 걸쳐서 테스트를 함(나중에 생각나는 묘안없이)으로서이다 ." – Jack Schwager