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What is a Profit Factor in Trading?(거래에서 이윤 요소란?)
효성공인
2020. 5. 25. 16:30
What is a Profit Factor in Trading?(거래에서 이윤요소란?)
Posted By: Steve Burnson:
The profit factor for a trader or trading system is determined by taking the gross profit of winning trades and dividing it by the gross losses from the trades that lost money for a chosen sample size. This formula considers the cost of slippage, fees, and any commissions paid. The profit factor can be defined for any period of time trading like monthly, quarterly, yearly or lifetime.
The profit factor answers the question how much can I make or did I make for every dollar risked? A profit factor can be determined for both backtests and actual trading performance.
거래자 또는 거래 시스템의 이익 요인은 승리하는 거래에서 얻은 총 이익을 취하고 표선택된 본 크기에 대해 손실을 입은 금액 거래에서 발생한 총 손실로 나누어 결정된다. 이 공식은 미끄러짐, 수수료 및 지급된 수수료의 원가를 고려한다. 수익 인자는 월별, 분기별, 연도별 또는 수명과 같은 모든 기간 동안 정의될 수 있다.
이윤 요소는 내가 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지, 또는 내가 위험을 감수할 때마다 벌었는지에 대한 질문에 대답한다. 이익요소는 백테스트와 실제 거래실적 모두에 대해 결정할 수 있다.
This is a metric of trading performance that shows the specific amount of money made per dollar of risk taken. If a profit factor has a value that is more than one it shows that a discretionary trader of mechanical trading system is profitable over the period of time being measured.
달러당 벌어들인 위험의 구체적인 액수를 보여주는 거래실적 지표다. 만약 이익요소가 일이상의 가치를 갖는다면 그것은 기계거래 시스템의 재량적 거래자가 측정되는 기간에 걸쳐 이익을 얻는다는 것을 보여준다.
Below is an example of trading performance showing a backtested trading system had a historic profit factor of 2.00 when dividing all the winning trades profits by all the losing trades losses form the signaling data of entries and exits.
아래는 입출구의 신호자료로 모든 손실된 거래 손실로 승리의 모든 거래이익을 나눌 때 때 백테스트된 거래시스탬이 2.00의 역사적 이익요인을 가졌다는 것을 보여주는 거래실적의 예다.
The profit factor is calculated by dividing the total gross profits by the total gross losses for a sequence of trades:
이익요소는 일련의 거래에서 총 이익을 총손실로 나누어 계산한다.
Win $25,000
Lose $10,000
Win $50,000
Lose $20,000
Win $25,000
Lose $10,000
Lose $10,000
Gross profits $100,000
Gross losses $50,000
$100,000 ÷ $50,000 = 2.00
The profit factor from this hypothetical system is +2.00.
이 가상 시스템에서 얻는 이익률은 +2.00이다.
This is a great profit factor and quantifies a trading system as profitable. With any real trading system results will be mixed between wins and losses and the key to profitability is that the wins are more than the losses. This is a metric for seeing by what magnitude and multiple a trading system is profitable. The above is an example of a winning system.
이것은 큰 이익 요소이며 거래 시스템을 수익성 있는 것으로 계량화한다. 어떤 실질적인 트레이딩 시스템 결과로 승패가 엇갈릴 것이고 수익성의 핵심은 승리가 패자보다 많다는 것이다. 이것은 한 거래 시스템의 이익이 크기가 얼마이며 몇배인가를 보여주는 지표다. 위와 같은 것은 승리시스탬의 한 예다.
An unprofitable trading system would look like this:
수익성이 없는 거래 시스템은 다음과 같이 보일 것이다
Win $20,000
Lose $20,000
Win $30,000
Lose $50,000
Win $50,000
Lose $20,000
Lose $20,000
Gross profits $100,000
Gross losses $110,000
$100,000 ÷ $110,000 = -0.90
The profit factor from this hypothetical system is -0.90.
이 가상 시스템의 이익률은 -0.90이다.