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Negative Correlation Definition(음의 상관 관계 정의)
효성공인
2021. 6. 23. 16:50
Negative Correlation Definition(음의 상관 관계 정의)
Posted By: Steve Burnson:
Negative correlation in markets, also known as an inverse correlation, indicates that two securities have a relationship where their prices move in opposite directions from each other most of the time. As an example, if gold and the U.S. dollar have a negative correlation, as the dollar goes up in value then gold will go down in value. Also the opposite; if the dollar decreases in value, gold will increase.
역상관이라고도 알려진 시장에서 마이너스 상관관계는 두 증권이 대부분의 경우 가격이 서로 반대 방향으로 움직이는 관계를 가지고 있다는 것을 나타낸다. 예를 들어 금과 달러의 가치가 올라가면서 부정적인 상관관계가 있다면 금은 가치가 떨어진다. 또한 그 반대이다. 달러가치가 하락하면 금은 증가한다.
The correlation coefficient is used to calculate a statistical measurement of how strong movements in two markets are historically in relation to one each other. The correlation is expressed in a range of values between 1.0 and -1.0. All the readings of the formula are inside the 1.0 to -1.0 range. So any calculations that come out to more than 1.0 or less than -1.0 are an error.
상관 계수는 두 시장에서 과거 서로에 대해 얼마나 강한 움직임이 있었는지에 대한 통계적 측정을 계산하는 데 사용된다. 상관 관계는 1.0과 -1.0 사이의 값 범위로 표현됩니다. 공식의 모든 판독치는 1.0~1.0 범위 내에 있습니다. 따라서 1.0보다 크거나 -1.0보다 작으면 오류가 됩니다.
A -1.0 shows a perfect inverse correlation in movement. One market goes up by the same percentage that another one goes down.
A-1.0은 움직임의 완벽한 역상관을 보여준다. 한 시장은 다른 시장이 하락하는 것과 같은 비율로 상승한다.
There are four potential types of correlations between securities as seen in the below image.
아래 이미지에서 볼 수 있듯이 증권 간에는 네 가지 잠재적 상관 관계가 있습니다.
1.There is no correlation r ~ 0
r=0 상관관계가 없음
2.There is a nonlinear correlation r ~ 0
비선형 상관 r ~ 0이 있습니다.
3.Positive correlation r ~ + 1
양의 상관 관계 r ~ + 1
4.Linear negative correlation r ~ -1
선형 음의 상관 관계 r ~ -1
