A Simple Trend Trading Strategy:(단순한 추세 거래 전략:)

A Simple Trend Trading Strategy:(단순한 추세 거래 전략:)

“Trend followers use reactive technical analysis. Instead of trying to predict a market direction, their strategy is to react to the market’s movements whenever they occur. This enables them to focus on the market’s actual moves and not get emotionally involved with trying to predict direction or duration.” -Michael Covel

유행 추종자들은 반응적인 기술적 분석을 사용한다. 시장 방향을 예측하려는 것이 아니라, 그들의 전략은 발생할 때마다 시장의 움직임에 반응하는 것이다. 이를 통해 그들은 시장의 실제 움직임에 초점을 맞출 수 있고 방향이나 지속 기간을 예측하는 데 감정적으로 관여하지 않을 수 있다." -마이클 코벨

Trading a trend in price requires you to trade in the direction of the accumulation or distribution in a market. Higher hi...ghs signal accumulation and an uptrend while lower lows show distribution and a downtrend. What is a simple way to create your own trend trading strategy? The first step is to backtest the signals on your watchlist that you think would theoretically work to capture trends and also allow you to exit with profits when the trend bends. Trend trading signals have to get you in with price momentum and then tell you to lock in(가두다) your open profits at the end when the trend bends.

가격 추이를 거래하려면 시장에서 축적이나 분산방향으로 거래해야 한다. high hi...ghs 신호 축적과 업트렌드를 나타내는 반면 lows는 분산과 다운트렌드를 나타낸다. 당신만의 트렌드 거래 전략을 만드는 간단한 방법은 무엇인가? 첫 번째 단계는 당신이 이론적으로 트렌드를 포착하기 위해 효과가 있다고 생각하는 당신의 감시 목록의 신호를 역테스트하는 것이며 또한 추세가 꺾일 때 이익을 가지고 나갈 수 있도록 하는 것이다. 트렌드 트레이드 신호는 가격 모멘텀으로 당신을 끌어들인 다음, 트렌드가 꺾일 때 마지막에 당신의 오픈 이윤을 잠글 것을 알려야 한다.

one of the most simple trend trading strategies is to combine moving averages into a crossover system. You go long when a faster moving average of a shorter time frame crosses over a slower moving average of a longer time period. You use your short term moving average as a signaling line over the slower one. A crossover signal helps filter a lot of the price volatility around single moving averages and avoid a lot of the false signals so you have less losses and trade less.

가장 간단한 추세 거래 전략 중 하나는 이동 평균을 교차 시스템으로 결합하는 것이다. 더 짧은 시간의 빠르고 짧은 이동 평균이 더 긴 시간의 느린 이동 평균에 걸쳐 교차할 때 당신은 오래 간다. 당신은 당신의 단기 이동 평균을 느린 것의 신호선으로 사용한다. 교차 신호는 단일 이동 평균에 대한 많은 가격 변동성을 필터링하고 잘못된 신호를 많이 피하여 손실을 줄이고 거래를 줄이도록 돕는다.

The following is an example of using the 10 day / 50 day exponential moving average crossover as an end of day trend trading signal on the $SSO chart using the Trend Spider Strategy Tester.

This trend trading strategy signals to go long when the 10 day EMA crosses and closes over the 50 day EMA and to go back to cash when the 10 day EMA crosses under and closes below the 50 day EMA. This is a simple way to introduce the principles of trend following in a systematic way

다음은 Trend Spider Strategy Tester를 사용하여 $SSO 차트에서 10일 / 50일 지수 이동 평균 교차 신호를 일일 추세 트레이드 마지막신호로 사용한 예다.

이러한 경향 거래 전략은 EMA 10일이 50일 동안 교차 및 종료될 때 오래 지속되고, EMA 10일이 50일 미만일 때 현금으로 돌아간다. 이것은 추세에 따르는 원리를 체계적으로 소개하는 간단한 방법이다.

You can see that the 10/50 day EMA backtest returned +275% versus buy and hold at +240% going back to 2007 for a positive mean return of +4.17% per trade. The big difference in the trend signal versus the buy and hold approach is the risk adjusted return. The $SSO ETF experienced a -84.7% drawdown during the financial crises that you can see from the below equity curve and stayed under water for a long time while the 10/50 day EMA signaled to be in cash. The 10/50 day EMA crossover strategy had only a -29.6% draw down even though it beat buy and hold.

10/50일 EMA 백테스트에서 거래당 +4.17%의 긍정적인 평균 수익률에 대해 2007년까지의 매입 및 보유에서 +275%를 반환한 것을 알 수 있다. 추세 신호 대 매수 및 보유 접근법의 큰 차이는 위험 조정 수익이다. $SSO ETF는 equity  곡선 아래서부터 볼 수 있고 10/50일 EMA가 현금상태에 있음을 나타내는 오랫동안 수면 아래에 있었다는 금융위기 동안 -84.7%의 하락을 경험했습니다. 10/50일 EMA 크로스오버 전략은 구매와 보유를 앞섰음에도 불구하고 -29.6%의 하락만을 보였다.

The below chart is a zoomed in view of the current signals and below is a comparison of the equity curves of the crossover signal versus buy and hold on the $SSO chart.

To create you own trend trading strategies you need to backtest your watch list across multiple moving average signals to see which ones would have captured trends in the past and create a good probability of catching trends in the present and future

아래 차트는 현재 신호의 시야를 확대하여 나타낸 것이며, 아래는 교차 신호의 지분 곡선과 $SSO 차트의 매입 및 보유를 비교한 것이다. 
독자 분만의 트렌드 거래 전략을 만들려면, 당신은 과거에 어떤 것이 트렌드를 포착했는지 알아보기 위해 여러 이동 평균 신호에 걸쳐 시계 목록을 역테스트하고 현재와 미래의 트렌드를 포착할 수 있는 좋은 기회를 만들 필요가 있다.