How to Create, Backtest, and Optimize a Trading Strategy(거래전략을 형성하고 백테스트하고 최적하는 방법)

How to Create, Backtest, and Optimize a Trading Strategy(거래전략을 형성하고 백테스트하고 최적하는 방법)

 

Posted By: Steve Burnson:

 

A trading strategy is the process used to enter and exit positions in a market based on quantified signals on when to buy and sell. A trading strategy will have trading plan to express a methodology that defines a trader’s return goals, risk tolerance, and time frame. A successful strategy should have an edge expressed in how trades are entered and managed to maximize gains and minimize losses.

거래 전략은 매매시기에 대한 정량화 된 신호를 기반으로 시장에서 포지션을 입력하고 종료하는 데 사용되는 프로세스입니다. 거래 전략에는 거래자의 수익 목표, 위험 허용 범위 및 기간을 정의하는 방법론을 표현하는 거래 계획이 있습니다. 성공적인 전략은 이익을 극대화하고 손실을 최소화하기 위해 거래가 어떻게 입력되고 관리되는지에 대한 우위를 가져야합니다.

Creating a trading strategy from beginning to end requires several steps to complete the process.

거래 전략을 처음부터 끝까지 작성하려면 프로세스를 완료하기 위해 여러 단계가 필요합니다.

 

Idea generation for possible strategies. (가능한 전략을 위한 아이디어 형성)

 

Entry and exit ideas for creating profitability. 

수익성 창출을 위한 진입 및 퇴장 아이디어.

 

Researching a sample of charts to see how the trading would have worked out.

 거래가 어떻게 이루어졌는지를 알아보기 위하여 차트샘플을 연구하는 것

Backtesting using software.

소프트웨어를 사용한 백테스트.

Optimizing signal parameters.

신호 파라미터 최적화.

Evaluate win rate, risk/reward ratio, max drawdown, and returns.

승률, 위험/반환율, 최대 하락률 및 수익률 평가.

Forward test through live trading.

라이브 트레이딩을 통해 테스트를 진행

Observe real money performance

실제 비용 성과 관찰

Make any needed adjustments to position sizing and trading parameters.

위치 크기 조정 및 거래 매개 변수대하여 필요한 조정하십시오.

Focus on any improvement that can be made to decrease losses and increase returns quantitatively.

손실을 줄이고 수익을 증가시키기 위해 양적으로 개선할 수 있는 모든 것에 초점을 맞추십시오.

See if the strategy fits your risk tolerance, desired screen time, stress level, and return on effort goals.

전략이 위험 허용 범위, 원하는 화면 시간, 스트레스 수준 및 노력의 수익률 목표와 맞는지 확인하십시오.

 

A trader has to first pick what type of method they want to use to make money.

거래자는 먼저 돈을 벌기 위해 어떤 방법을 사용할지 먼저 선택해야 한다

 

Scalper

스칼퍼

Day trader

데이 트레이더

Swing trader

스윙 트레이더

Trend trader

트렌드 트레이더

Position trader

포지션 트레이더

Trend follower

트렌드 팔로워
What markets will the strategy be trading? There are many to choose from stocks, ETFs, options, forex, futures, and crypto.

그 전략은 어떤 시장을 거래할 것인가? 주식, ETF, 옵션, 포렉스, 선물, 암호화 중에서 선택할 수 있는 것이 많다

Will a trader be a discretionary trader of mechanical trader and if both what mixture of each. All strategies have some level of discretion built in from building, picking a watchlist, and choosing risk parameters.

무역업자는 기계 무역업자의 자유재량적 무역업자가 될 것이며, 만약 둘 다 어떤 것이 섞여있다면 말이다. 모든 전략에는 구축, 감시 목록 선택, 위험 매개변수 선택 등 어느 정도의 재량권이 내장되어 있다.

A trading strategy has three primary processes, they are entries, exits, and position sizing.

거래 전략에는 세 가지 주요 프로세스가 있는데, 그것은 엔트리, 출구 및 포지션 사이징이다.

An entry signal should get a trader into a trade when the odds of it being a winner are greatest. Whether a momentum signal is entered because the odds are a breakout will continue to go in the path of least resistance or a dip is bought because the odds are that at an extreme oversold level that price will bounce, both setups should have a higher probability of being a winner.

진입신호는 그것이 승자가 되는 가능성이 최대일 때에 거래자로 하여금 거래에 뛰어들게  해야한다. 가능성이 이탈이기 때문에 모멘트 신호가 진입을 할지는 여부는 저항이 가장 적은  경로에 계속해서 들어가거나 가격이 튈 극도의 과매도 수준의 가능성이 있음으로 하락을 사는 것  그 둘의 설정은 승자가 될 보다 높은 가능성을 가져야 한다

An exit has two primary purposes, one can be to keep a loss small and the other is to lock in profits while they are still there. A stop loss keeps losses small when the odds are that the trade is not going to work out and a trailing stop signals it is time to lock in a winner when a trend starts to bend.

출구는 두 가지 주요 목적이 있는데 하나는 손실을 작게 유지하는 것이고 다른 하나는 아직( 목적이) 그곳에 있는 동안 이익을 잠그는 것이다. 정지 손실은 거래가 잘 풀리지 않을 확률이 높을 때 손실을 작게 유지하고, 후행 정지 신호는 추세가 꺾이기 시작할 때 승자를 구속해야 할 때라는 신호를 준다.

Position size is set based on the maximum capital a trader wants to lose if their stop loss is triggered. A position should also not be so big that a trader has issues following their trading strategy because emotions or ego interfere due to the stress of trade size.

포지션 크기는 무역업자가 정지손실이 유발될 경우 손실을 감수하고자 하는 최대 자본을 기준으로 설정된다. 직급도 무역규모의 스트레스로 감정이나 자아가 간섭하기 때문에 거래자가 거래전략을 따르는 데 문제가 있을 정도로 커서는 안 된다.

Studying historical charts can allow you to see the nature of trends, price ranges, and volatility on charts over time. Quantifying repeating patterns of price action can help you see how to use reactive technical analysis to structure entries and exits for big wins, small wins, or small losses to create profitability over the long term in your trading time frame.

과거 차트를 공부하면 시간 경과에 따른 차트에서 추세특성, 가격 범위, 변동성 등을 확인할 수 있다. 반복적인 가격 행동 패턴을 정량화하면 거래 기간 동안 수익성을 창출하기 위해 큰 승리, 작은 승리 또는 작은 손실을 위해 입출력을 구조화하기 위해 사후 대응적인 기술 분석을 사용하는 방법을 볼 수 있다.

Backtesting software is a shortcut to seeing how trading signals would have worked out over time. You can set entry and exit parameters into (설정하다)software to instantly see how a trading strategy would have worked out historically. You can rule out strategies that did not work in the past very quickly and look for signals with an edge.

역테스팅 소프트웨어는 시간이 지나면서 거래 신호가 어떻게 작용했는지를 알아내는 지름길이다. 소프트웨어에 대한 진입 및 출구 매개변수를 설정하여 과거 거래 전략이 어떻게 이루어졌는지를 즉시 확인할 수 있다. 과거에는 효과가 없었던 전략을 매우 빨리 배제하고 에지가 있는 신호를 찾을 수 있다.

In backtesting you can optimize signals that work(작동하는) by slight adjustments to best navigate volatility on a chart. You want to find both maximum drawdowns and returns that are worth the risk and time of trading a strategy.

. 역테스트에서는 차트의 변동성을 가장 잘 탐색하기 위해 약간의 조정을 통해 작동하는 신호를 최적화할 수 있다. 전략을 거래할 때 리스크와 시간을 투자할 가치가 있는 최대 손실률과 수익을 모두 찾으려는 경우.

 

A basic backtest will include:(기본 백테스트에  포함될)

 

Chart selected for the backtest.(백테스트를 위하여 선택될 차트)

 

Entry signal. (진입신호)

 

Exit signal. (출구신호)

 

Win rate(승율)

 

Average win and average loss size.(평균승리와 평균손실 규모) 

 

Maximum drawdown on capital. (자본에 대한 최대 폭락규모)

 

Returns. (수익)

 

It is important to understand where the edge comes from in a strategy, it is either through a high win rate and keeping losses small or through a smaller amount of big wins while the many losses were kept small.

전략에서 우위가 어디에서 오는지 이해하는 것이 중요합니다. 이는 높은 승률과 손실을 작게 유지하거나 많은 손실이 작게 유지되는 동안 적은 양의 큰 승리를 통해 이루어집니다.

There are important considerations to consider when attempting to optimize a trading strategy.

거래 전략을 최적화할 때 고려해야 할 중요한 고려사항이 있다.

All the adjustments to optimize a trading strategy must be quantified with new parameters and backtested.

거래 전략을 최적화하기 위한 모든 조정은 새로운 매개변수로 정량화해야 하며, 다시 테스트해야 한다.

The new optimized adjustments for signals or position sizing must be backtested on adequate historical data through multiple market environments.

신호 또는 위치 싸이징에 최적화된 새로운 조정은 여러 시장 환경을 통해 적절한 과거 데이터에 대해 다시 테스트해야 한다.

A second backtest on new optimized parameters needs a big enough sample size of data to create statistically meaningful results, not be tested on select market environments to improve past performance.

최적화된 새로운 매개변수에 대한 두 번째 백테스트는 과거의 성능을 개선하기 위해 선택된 시장 환경에서 테스트되지 않고 통계적으로 의미 있는 결과를 만들 수 있는 충분한 표본 크기를 필요로 한다.

Keep adjustments simple, changing less strategy parameters and variables helps to avoid overfitting.(지나친 수정)

조정 작업을 단순하게 유지하여 전략 매개변수와 변수를 적게 변경하면 오버핏을 방지할 수 있다.

Keeping two sets of data to use on backtesting helps from being fooled by randomness. Testing in sample data, optimizing and then testing new out of sample data helps show what really works(효과가 있다) to improve results.

백테스팅에 사용하기 위해 두 세트의 데이터를 보관하는 것은 무작위성에 속지 않도록 도와준다. 샘플 데이터에서 테스트하고, 새로운 샘플 데이터를 최적화한 다음 테스트하는 것은 결과를 개선하는 데 실제로 어떤 것이 효과가 있는지를 보여주는 데 도움이 된다.

The live trading of a backtested system will help a trader more fully understand the effort, discipline, frustration, stress, and screen time needed to execute it in real time with capital at risk. An ideal trading strategy will allow a trader to feel comfortable in its execution whether losing or winning in understanding the expected win/loss ratio and drawdowns. The trader needs confidence in a trading strategy and faith in their self to execute it consistently over time.

역주행 시스템의 실시간 거래는 무역업자가 자본이 위험에 처한 상태에서 실시간으로 그것을 실행하는 데 필요한 노력, 규율, 좌절, 스트레스, 스크린 시간을 보다 완전하게 이해하는데 도움이 될 것이다. 이상적인 트레이딩 전략은 트레이더가 예상 승패율과 하락세를 이해하는데 있어 패배든 승패든 그 실행에 있어 편안함을 느낄 수 있게 해줄 것이다. 무역업자는 거래 전략에 대한 신뢰와 시간이 지남에 따라 지속적으로 그것을 실행하기 위해 그들 자신에 대한 믿음이 필요하다.

Many times a trader will adjust position sizing and risk exposure of a trading strategy in real time as they understand how it can perform under different market environments.

Successful trading is the long term evolution of the trader and the strategy to optimize what best works for them. The best trading strategy is the one that you can follow consistently with minimum stress and maximum gains. Your trading should make you feel like you are running a business not going to a casino for high stake gambling.

 거래자는 여러 가지 시장 환경에서 거래 전략을 수행하는 방법을 이해하므로 실시간으로 거래 전략의 포지션 사이징과 위험 노출을 조정할 수 있다.

성공적인 거래는 무역업자의 장기적인 발전과 그들에게 가장 잘 맞는 것을 최적화하기 위한 전략이다. 가장 좋은 거래 전략은 최소한의 스트레스와 최대 이득으로 일관성 있게 따를 수 있는 전략이다. 당신의 거래는 당신이 높은 지분 도박을 위해 카지노에 가지 않는 사업을 운영하는 것처럼 느끼게 할 것이다.

 

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