A Simple Trend Trading Strategy:(단순 추세 거래 전략:)

A Simple Trend Trading Strategy:(단순 추세 거래 전략:)

“Trend followers use reactive technical analysis. Instead of trying to predict a market direction, their strategy is to react to the market’s movements whenever they occur. This enables them to focus on the market’s actual moves and not get emotionally involved with trying to predict direction or duration.” -Michael Covel

트렌드 팔로워들은 반응적인 기술적 분석을 사용한다. 그들의 전략은 시장 방향을 예측하려고 하는 대신, 발생할 때마다 시장의 움직임에 반응하는 것이다. 이는 그들이 시장의 실제 움직임에 초점을 맞추고 방향이나 지속 시간을 예측하는 데 감정적으로 관여하지 않도록 해준다." -마이클 코벨

Trading a trend in price requires you to trade in the direction of the accumulation or distribution in a market. Higher hig...hs signal accumulation and an uptrend while lower lows show distribution and a downtrend. What is a simple way to create your own trend trading strategy? The first step is to backtest the signals on your watchlist that you think would theoretically work to capture trends and also allow you to exit with profits when the trend bends. Trend trading signals have to get you in with price momentum and then tell you to lock in your open profits at the end when the trend bends.

가격 동향을 거래하려면 시장에서 축적이나 유통 방향으로 거래해야 한다. 더 높이...hs는 누적과 상승 신호를 보내는 반면 하한은 분포와 하강 추세를 보여준다. 당신만의 트렌드 트레이드 전략을 만드는 간단한 방법은 무엇인가? 첫 번째 단계는 당신의 감시목록에 있는 신호들을 역 테스트하는 것인데, 당신은 이론적으로 추세를 포착하는 데 효과가 있을 것으로 생각되며, 또한 추세가 꺾일 때 이익을 가지고 퇴장할 수 있다. 트렌드 트레이딩 신호는 가격 모멘텀으로 여러분을 끌어들이고, 그 추세가 꺾일 때 마지막에 당신의 공개 수익을 억제하라고 알려야 한다.

one of the most simple trend trading strategies is to combine moving averages into a crossover system. You go long when a faster moving average of a shorter time frame crosses over a slower moving average of a longer time period. You use your short term moving average as a signaling line over the slower one. A crossover signal helps filter a lot of the price volatility around single moving averages and avoid a lot of the false signals so you have less losses and trade less.

가장 간단한 추세 거래 전략 중 하나는 이동 평균을 교차 시스템으로 결합하는 것이다. 더 짧은 시간 프레임의 빠른 이동 평균이 더 긴 시간의 느린 이동 평균과 교차할 때 당신은 오래 간다. 당신은 당신의 단기 이동 평균을 느린 것에 대한 신호선으로 사용한다. 교차 신호는 단일 이동 평균 주위의 많은 가격 변동성을 필터링하고 많은 거짓 신호를 방지하여 손실과 거래량을 줄이는 데 도움이 된다.

The following is an example of using the 10 day / 50 day exponential moving average crossover as an end of day trend trading signal on the $SSO chart using the Trend Spider Strategy Tester.

This trend trading strategy signals to go long when the 10 day EMA crosses and closes over the 50 day EMA and to go back to cash when the 10 day EMA crosses under and closes below the 50 day EMA. This is a simple way to introduce the principles of trend following in a systematic way.

다음은 Trend Spider Strategy Tester를 사용하여 $ SSO 차트에서 10 일 / 50 일 지수 이동 평균 크로스 오버를  당일 끝날의 추세 거래 신호로 사용하는 예입니다.

  이 추세 거래 전략은 10 일 EMA가 교차하여 50 일 EMA를 넘어서 종료할 때 오래가고   10 일 EMA가 밑에서 교차하고 50 일 EMA 아래에서 닫을 때 현금으로 돌아갑니다. 이것은 체계적인 방식으로 추세의 원리를 소개하는 간단한 방법입니다.

You can see that the 10/50 day EMA backtest returned +275% versus buy and hold at +240% going back to 2007 for a positive mean return of +4.17% per trade. The big difference in the trend signal versus the buy and hold approach is the risk adjusted return. The $SSO ETF experienced a -84.7% drawdown during the financial crises that you can see from the below equity curve and stayed under water for a long time while the 10/50 day EMA signaled to be in cash. The 10/50 day EMA crossover strategy had only a -29.6% draw down even though it beat buy and hold.

10/50일 EMA 백테스트가 2007년에 비해 +275% +240%를 반환하여 무역당 +4.17%의 플러스 평균 수익을 달성했음을 알 수 있다. 매입 및 보유 접근법과 추세 신호의 큰 차이는 위험 조정 수익률이다. 10/50일 EMA가 현금화 신호를 보내는 동안 아래 주식 곡선에서 볼 수 있는 금융위기 동안 $SSO ETF는 -84.7%의 하락을 경험했다. 10/50일 EMA 크로스오버 전략은 매입을 앞질러도 -29.6%의 하락률에 그쳤다.

The below chart is a zoomed in view of the current signals and below is a comparison of the equity curves of the crossover signal versus buy and hold on the $SSO chart.

To create you own trend trading strategies you need to backtest your watch list across multiple moving average signals to see which ones would have captured trends in the past and create a good probability of catching trends in the present and future.

아래 차트는 현재 신호의 관점에서 확대된 것이며, 아래는 교차 신호의 자본 곡선을 $SSO 차트에서 구매 및 유지와 비교한 것이다.

당신만의 트렌드 트레이딩 전략을 만들려면, 어떤 것이 과거의 트렌드를 포착하고 현재와 미래의 트렌드를 잡을 수 있는 좋은 가능성을 만들기 위해 여러 이동 평균 신호에 걸쳐 당신의 시계 목록을 백테스트할 필요가 있다.