A Simple Trend Following System(시스템에 따른 단순한 추세)

A Simple Trend Following System(시스템에 따른 단순한 추세)

 

 

Posted By: Steve Burnson: 

 

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The goal of a trend following system is to capture trends for big profits and cut losses short. A trend follower needs a diversified list of assets to trade in different markets to always have the opportunity to capture a trend where ever it happens. A good trend following system will have backtested signals on each item on their watchlist. You want a system that has you long with leverage during trends and in cash when no trend signal is present. The best trend following signals work across multiple items on your watch list.  

시스템을 따르는 트렌드의 목표는 큰 이익을 위한 트렌드를 포착하고 손실을 줄이는 것입니다. 트렌드 추종자는  어디서나 트렌드를 포착 할 수 있는 기회를 언제나 갖기 위해 다양한 시장에서 거래 할 다양한 자산 목록이 필요합니다. 좋은 추세 추종 시스템은 감시 목록의 각 항목에 대한 백테스된 신호를  가질 것입니다  여러분은 추세 신호가 없을 때 현금과 추세 동안에는  레버리지로  오래 지속되는 시스템을 원합니다. 신호를 따르는 최상의 트렌드는 감시 목록에 있는  여러 항목에 걸처서 작동합니다. 

Here is an example of a simple trend following system signal for the $QQQ ETF based on buying at the end of the day when the 5 day exponential moving average closes above the 20 day exponential moving average and selling at the end of the day when the 5 day exponential moving average closes back under the 20 day exponential moving average.

 

여기서 5일 지수 이동 평균이 20일 지수 이동 평균 위에서  마감되는 날 마지막에 매수와  5일 지수 이동 평균이 20일 지수 이동 평균 아래로 다시 마감하는 날 마지막에 매도에 따른  $QQQQQ ETF에 대한 시스템 신호를 따르는 단순한 추세의 모범사례가 여기에 있다

 

This repeating pattern is a good example of a momentum short term moving average smoothing out (평준화 하다)the gains from an intermediate term moving average and catches both swings to the upside and avoids most of the noise from price action cutting through(혜치고 나가다) a single short term moving average as a stand alone line creating a lot of false signals and volatility. 
이런 반복되는 패턴은 중간기간 이동평균으로 부터 오는 이익을 평준화하는 모멘트 단기 이동평균의 좋은 사례이며 위로의 스윙을 캐치하고 잘못된 신호와 변동성을 유발하는 단일한 선으로서 유일한 단기 이동평균을 헤치고  들어가는 가는 가격행위로 부터 발생하는 노이즈를 피한다

 

This 5 day / 20 day EMA crossover signal created a +300% return with a -38.9% draw down on the $QQQ versus(대비하여) a buy and hold(보유) return on $QQQ of +260% with a -83% drawdown.

 

 이 5 일 / 20 일 EMA 크로스 교차신호는  매수에 대비하여 $ QQQ에 대해 -38.9 %의 하락으로 + 300 %의 수익을 창출했으며 -83 %의 하락으로 260%의 QQQ에 대한 수익을 보유한다

 

Any good trend following signal should create better risk adjusted returns than buy and hold on the asset backtested. 

 

 신호를 따르는 좋은 추세는 백 테스트 된 자산을 매수하여 보유하는 것보다 더 나은 위험 조정 수익을 창출해야합니다.

 

Buy and hold tends to look better when markets are near all time highs but it is important to look at the full equity curve of both the signal and how long the $QQQ stayed underwater and unprofitable and how the signal kept you from losing in bear markets and crashes.

 

매수 및 보유는 시장이 항상 최고점에 가까울 때 더 좋아 보이는 경향이 있지만 양 신호의 전체 주식 곡선을 살펴보고   $ QQQ가 수중과  비영리 기간을 얼마나 길게 유지하며 신호가 하락세 시장과 폭락에서 손실로부터 당신을 어떻게 보호하는지를 살펴보는 것이 중요하다  

 

Trend followers use both small position sizes for less risk exposure per trade and also leverage for maximum gains when they do capture a trend.

 

 트렌드 추종자는 거래 당  적은 위험 노출을  위해 작은 포지션 크기를 사용하며 트렌드를 포착 할 때 최대 이익을 위하여 레버레이지를 사용합니다.

 

Trading a signal on the NASDAQ with futures contracts, options, or leveraged ETFs like $QLD or $TQQQ helps amplify (증폭하다)returns during trends.

 

선물 계약, 옵션 또는 $ QLD 또는 $ TQQQ와 같은 레버리지 ETF와 함께 NASDAQ에서 신호를 거래하면 추세 동안 수익을 증폭하는 데 도움이됩니다

 

 We don’t know what the future holds but a signal that lets your winners run and cuts your losses short will make money during trends.

 

 우리는 미래가 무엇을 보유하고 있는지를 알지 못하지만, 승자를  그대로 달리게 하고 빨리 손실을 줄이도록 하는 신호는 추세동안 수익을 창출 할 것입니다.

 

Chart and Backtest Data Courtesy of TrendSpider.com

 

TrendSpider.com의 차트 및 백테스트 데이터 예의

 

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