The Best Back Tested Trading Strategies With Moving Averages:(이동평균으로 최상의 백태스한 거래전략

The Best Back Tested Trading Strategies With Moving Averages:(이동 평균으로 최상의  백테스팅된 거래전략)

What is the best back tested trading strategies with moving averages?

이동 평균으로 가장 잘 백테스트된 거래 전략은 무엇인가?

What is the best specific moving average signal for capturing stock market trends?

주식 시장 동향을 포착하기 위한 가장 특정적인 이동 평균 신호는 무엇인가?

After trading and backtesting data for years over the past 20 years of data I have an answer.

 지난 20년 동안 데이터를 거래하고 백테스트한 후 나는 해답을 얻었다

 I discovered one moving average crossover on the daily chart that backtested the best overall for most stocks, indexes, and sector ETFs.

나는 일일 차트에서 대부분의 주식, 지수, 부문 ETF에 대해 전반적으로 가장 좋은 백테스트를 한 이동 평균 교차점을 발견했다

In writing my book ’50 Moving Aver...age Signals That Beat Buy and Hold’ this pattern became clear with eight of the fifty backtests coming from this crossover signal as well as the 10 day / 50 day moving average crossover being featured in 특별히 포함하다)other books for specific signals. . .

내 책 '50 Moving Aver...age 을 저술함에 있어서   , 구매를 이기고 이패턴을  보유하는 그것은  10일 / 50일 이동 평균 크로스오버가 다른 책에 특정 신호에 특집으로 수록될 뿐만 아니라  이 크로스오버 신호로부터 오는 50개의 백테스트 중 8개로  명확해졌다.

This signal is based on buying at the end of the day when the 10 day moving average closes above the 50 day moving average and selling at the end of the day when the 10 day moving average closes back under the 50 day moving average.

이 신호는 10일 이동평균이 50일 이동평균 위에서 마감되는 날의 마지막에 구입하고, 10일 이동평균이 50일 이동평균 아래에서  다시 마감하는 날 마지막에 판매한다는 것이다.

This repeating pattern is a good mixture of a key short term moving average smoothing out the gains from a longer term moving average and avoids most of the noise from price action cutting through one of the moving averages as a stand alone line creating a lot of false signals and volatility.

이러한 반복 패턴은 장기 이동 평균의 이익을 평탄하게 하는 주요 단기 이동 평균의 좋은 혼합이며, 많은 잘못된 신호와 변동성을 유발하는 독립 라인으로서 이동 평균 중 하나를 통한 가격 조치를 절단함으로써 대부분의 소음을 방지한다.

Interesting side note, after I determined the 10 day/ 50 day moving average as the best overall backtested moving average signal for the stock market.

흥미로운 측면은, 내가 10일/50일 이동 평균을 주식시장에 대해 전반적으로 시험한 최고의 이동 평균 신호로 결정한 후였다.

In searching online when looking to confirm my research I found this article:

내 연구를 확인할 때 온라인 검색을 할 때 나는 이 기사를 발견했다.

This Study Determined The Best Moving Average Crossover Trading Strategy->

이 연구는 최고의 이동 평균 크로스오버 거래 전략을 결정했다->

  What did they find was the absolute best moving average signal after their massive backtesting? 그들의 대규모 백 테스트 후에 그들이 찾은 절대 최고의 이동 평균 신호는 무엇인가?

Among short- and long-term EMAs, they discovered that trading the crossovers of the 13-day and 48.5-day averages produced the largest returns. Close enough.

 . 단기 및 장기 EMA 중에서 그들은 13일과 48.5일 평균의 교차점을 거래하는 것이 가장 큰 수익을 낸다는 것을 발견했다.

충분히 가까이.

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