I get asked all the time the question: “What moving average is better the simple moving average or the exponential moving average?” The answer to this is that it depends on the market you are trading and what your backtests show on your specific markets.
"단순한 이동 평균과 지수 이동 평균 중 어떤 이동 평균이 더 나은가?"라는 질문을 항상 받는다. 이에 대한 답은 거래하는 시장과 특정 시장에 대한 백테스트 결과에 따라 다르다는 것이다.
The simple moving average is just that, simply the moving average over the period of your chosen time frame. It is slow to react to changes in price action as each data point is just one of the total sequence of data points. on a 10 day simple moving average one day is weighted as one tenth of that moving average. The simple moving average is a slower signal to get you in and get you back out of a trade. It tends to work better on slower markets like market indexes and big cap stocks as they tend to move less in percentage terms and more time can be taken to get in and out in most situations. Also the majority of traders tend to use the simple moving average for longer term moving averages like the 50 day and the 200 day simple moving average so you can see more responses of buyers and sellers around those key lines because they are more popular than the EMAs on those time frames.
단순 이동 평균은 단지 당신이 선택한 기간 동안의 이동 평균이다. 각 데이터 포인트는 데이터 포인트의 총 결과물 중 하나에 불과하기 때문에 가격 행동의 변화에 반응하는 것은 느리다. 10일 동안 단순 이동 평균에 관하여 하루는 해당 이동 평균의 10분의 1로 가중된다. 단순한 이동 평균은 당신을 끌어들이고 다시 거래에서 벗어나게 하기 위한 더 느린 신호다. 그것은 시장 지수나 빅 캡 주식과 같은 느린 시장에서 더 잘 작동하는 경향이 있다. 왜냐하면 그것들은 백분율 면에서 덜 움직이고 대부분의 상황에서 들어오고 나가는 데 더 많은 시간이 걸릴 수 있기 때문이다. 또한 대부분의 거래자는 50일 및 200일 단순 이동 평균과 같은 장기 이동 평균을 위해 단순 이동 평균을 사용하는 경향이 있으므로, 주요 라인 주변에서 구매자와 판매자의 반응을 더 많이 볼 수 있다. 왜냐하면 구매자는 해당 시간대의 EMA보다 더 인기가 있기 때문이다
The exponential moving average is a faster moving average and gives more weight to recent prices than past prices and changes more quickly to adapt to the current market trend. The EMA starts with the SMA data but adds a multiplier to the more recent price data points than the past ones. The EMA calculations decreases the weighting of older price data and increases the weighting of newer price data based on how many days old the prices are. An EMA can work better in faster markets that move more in shorter time frames as it is more adaptive to present price data and will get you in and out quicker than an SMA. I have found better backtesting results on EMA crossover signals overall than SMA cross over signals in my hundreds of hours of backtesting moving average systems on the stock market.
지수 이동 평균은 빠른 이동 평균이며 최근의 가격에 과거 가격보다 더 많은 비중을 두고 현재의 시장 추세에 적응하기 위해 더 빨리 변화한다. EMA는 SMA 데이터로 시작하지만 과거 가격 데이터 포인트보다 더 최근의 가격 데이터 포인트에 곱셈을 추가한다. EMA 계산은 오래된 가격 데이터의 가중치를 줄이고 가격이 얼마나 오래된지에 따라 새로운 가격 데이터의 가중치를 증가시킨다. EMA는 가격 데이터를 표시하는 데 더 적응력이 뛰어나고 SMA보다 더 빨리 들어오고 나갈 수 있기 때문에 더 빠른 시장에서 더 잘 작동할 수 있다. 나는 EMA 교차 신호에 대한 백 테스트 결과가 수백 시간 동안 주식시장에 관하여 이동 평균 시스템을 백 테스트하는 SMA 교차보다 전반적으로 더 좋다는 것을 발견했다.
What is the best moving average? If you are using long term moving averages like the 50, 100, or 200 day the simple moving average will likely give the most accurate level. If you are trading crossover signals then the exponential moving average will probably give you more of an edge by getting you in and out faster than a simple moving average when you look at the backtests for most markets.
가장 좋은 이동평균은 무엇인가??? 50, 100, 200일과 같은 장기 이동 평균을 사용하는 경우 단순 이동 평균이 가장 정확한 수준을 제공할 가능성이 높다. 교차 신호를 거래하는 경우 지수 이동 평균은 대부분의 시장의 백 테스트를 볼 때 단순한 이동 평균보다 빠르게 들어오고 나가는 것으로 인해 더 많은 우위를 제공할 수 있다.
If you are interested in seeing the backtesting data on moving average signals for both EMAs and SMAs you can check out my book here: 50 Moving Average Signals that Beat Buy and Hold. EMA와 SMA의 이동 평균 신호에 대한 백테스트 데이터를 보려면 여기에서 내 책을 확인하십시오. 구매를 이고 유지를 하는 50개의 이동 평균 신호:
Raindrop Chart courtesy of TrendSpider.com.