The Best Back Tested Trading Strategies With Moving Averages:(이동 평균을 사용한 최고의 백 테스트 거래 전략:)

The Best Back Tested Trading Strategies With Moving Averages:

이동 평균을 사용한 최고의 백 테스트 거래 전략:

What is the best back tested trading strategies with moving averages?

이동 평균을 가진 최고의 백 테스트 거래 전략은 무엇인가?

 What is the best specific moving average signal for capturing stock market trends?

주식시장 동향을 포착하기 위한 가장 구체적인 이동평균신호는?

After trading and backtesting data for years over the past 20 years of data I have an answer. I discovered one moving average crossover on the daily chart that backtested the best overall for most stocks, indexes, and sector ETFs. In writing my book ’50 Moving Aver...age Signals That Beat Buy and Hold’ this pattern became clear with eight of the fifty backtests coming from this crossover signal as well as the 10 day / 50 day moving average crossover being featured in other books for specific signals.

지난 20년 동안의 데이터를 몇 년 동안 거래하고 백테스트한 후에 나는 답을 얻었다. 나는 대부분의 주식, 지수, 그리고 섹터 ETF에 대해 전반적으로 가장 좋은 평가를 한 일일 차트에서 이동 평균 교차점을 발견했다. 내 책 '50 Moving Average...age Signers That Beat Buy and Hold'를 쓰면서 이 패턴은 구체적인 신호에 대하여 다른 책에서 나타나는 10일/50일 이동평균 교차뿐만 아리나 이 교차점으로 부터 오는 50개의 백테스중 8개로 분명해졌다

This signal is based on buying at the end of the day when the 10 day moving average closes above the 50 day moving average and selling at the end of the day when the 10 day moving average closes back under the 50 day moving average. This repeating pattern is a good mixture of a key short term moving average smoothing out the gains from a longer term moving average and avoids most of the noise from price action cutting through one of the moving averages as a stand alone line creating a lot of false signals and volatility.

이 신호는 10일 이동평균이 50일 이동평균치 이상으로 마감되는 날의 말미에 매수하고, 10일 이동평균이 50일 이동평균치 이하로 다시 마감되는 날의 말미에 매도하는 것을 기본으로 한다. 이러한 반복 패턴은 단기 이동 평균이 장기 이동 평균으로부터 얻은 이득을 고르게 하는  좋은 조합이며, 가격 작용으로 인해 발생하는 대부분의 소음이 독립된 선으로서 많은 잘못된 신호와 변동성을 유발하는 이동 평균 중 하나를 통과하는 것을 방지한다

Interesting side note, after I determined the 10 day/ 50 day moving average as the best overall backtested moving average signal for the stock market. In searching online when looking to confirm my research I found this article: This Study Determined The Best Moving Average Crossover Trading Strategy-> Click Here What did they find was the absolute best moving average signal after their massive backtesting? Among short- and long-term EMAs, they discovered that trading the crossovers of the 13-day and 48.5-day averages produced the largest returns. Close enough.

흥미로운 측면은, 내가 10일/50일 이동 평균을 주식 시장에서 가장 역효과를 본 이동 평균 신호로 결정한 후였습니다. 내 연구를 확인할 때 온라인으로 검색하면서 나는 다음과 같은 기사를 발견했다. 이 연구로 최고의 이동 평균 크로스오버 거래 전략이 결정됨-> 여기를 클릭하십시오. 대규모 역테스트 후 그들이 발견한 최고의 이동 평균 신호는 무엇인가? 단기 및 장기 EMA 중에서 13일과 48.5일 평균의 크로스오버를 거래하는 것이 가장 큰 수익을 창출한다는 것을 발견했다. 충분히 가까워졌다.