Moving Average Crossover with RSI Filter(RSI 필터를 사용한 이동평균 크로스오버)

Moving Average Crossover with RSI Filter(RSI 필터를 사용한 이동평균 크로스오버)

 

Simple trend trading signals have the best chance of having an edge as they create big wins and small losses by their structure of letting winners run and cutting losers short. Also, adjusting a trend signal that is a positive expectancy model with a simple filter can improve its risk/reward ratio.

단순 트렌드 트레이딩 신호는 승자가 뛰게 하고 패자를 짧게 깎는 구조로 큰 승리와 작은 패배를 만들어내기 때문에 우위를 점할 가능성이 가장 높다. 또한 단순한 필터로 양수 기대 모델인 추세 신호를 조정하면 위험/보상비를 개선할 수 있다

 

A trader will have to understand how it may alter both the size of losses and the size of winners from a backtest of the original system. ...Some adjustments can be backtested with the new parameters and others involve a discretionary dynamic to a mechanical system.

거래자는 원래 시스템의 백 테스트에서 손실의 크기와 수상자의 크기를 어떻게 바꿀 수 있는지 이해해야합니다. 일부 조정은 새로운 매개 변수를 사용하여 백 테스트될 수 있으며, 다른 조정은  기계 시스템에 대한 재량적인(선택적) 역학이 포함됩니다.

The traditional view of the RSI is as an indicator of when price action has moved too far and too fast in one direction. For swing and trend trading on the daily chart the RSI is commonly set at 14 days. A 30 RSI means that a chart has become oversold and a 70 RSI can mean that a chart has become overbought.

RSI에 대한 전통적인 견해는 가격 조치가 한 방향으로 너무 멀리, 그리고 너무 빠르게 움직인 때를 나타내는 지표로 볼 수 있다. 일일 차트의 스윙 및 트렌드 트레이딩의 경우 RSI는 일반적으로 14일로 설정된다. 30 RSI는 차트가 너무 많이 팔렸다는 것을 의미하고 70 RSI는 차트가 너무 많이 매수되었다는 것을 의미할 수 있다.

Adding an RSI filter to a trend trading system can stop you from taking a buy signal if a chart is already overbought when an entry signal is given. It can also have you lock in profits if a chart becomes overbought while holding a long position instead of waiting for the cross under to play out.(끝내다 완성하다)

RSI 필터를 트렌드 트레이딩 시스템에 추가하면 진입 신호가 주어졌을 때 차트가 이미 과도하게 구매된 경우 구매 신호를 취하는 것을 막을 수 있다. 그것은 또한 차트가 너무 과매수 되는 경우  교차가 완성되기를 기다리는 대신 긴 포지션을  보유하는 한편 이익을 잠굴 수 있게 할 수 있다.

For example a trader may buy the 5/20 day ema crossover on the Goldman Sachs chart based on the backtest data but look to (기대하다)exit near the 70 RSI or not buy the crossover if the signal is given over the 60 RSI. Historically on the GS chart the reward of higher prices tends to diminish as GS has a reading near 70 RSI and it is possible to increase the size of wins many times by locking in profits into the strength of the rally instead of waiting for the 5 day ema to cross back under the 20 day ema as a trailing stop.

예를 들어, 트레이더는 백테스트 데이터에 기초하여 골드만 삭스 차트에서 5/20일 ema 크로스오버를 살 수 있지만, 70 RSI(과매수) 근처로 나가거나 신호가 60 RSI이상에서 주어지면 크로스오버를 사지 않을 수 있다. 역사적으로 GS 차트에 따르면, GS가 70 RSI(과매수)에 가까운 판독값을 가지고 있고, 20일 Ema 이하에서 5일 Ema가 다시 교차하는 것을 기다리는 대신 랠리의 강점에 이익을 가둠으로써, 여러 번 승리의 규모를 증가시킬 수 있기 때문에, 높은 가격에 대한 보상은 감소하는 경향이 있다.

The possible drawbacks of exiting near the 70 RSI is if you are out you have to wait for a new 5 day / 20 day ema crossover(도하 건너다) to happen to signal a new entry. If the trend consolidates and continues after you have locked in profits you will miss more upside and reduce the size of the wins that were shown in the backtest.

70 RSI 근처(과매수)에서 퇴장할 경우 발생할 수 있는 단점은 당신이 빠져나갈 경우 새로은 진입의 신호로 갈 새로운 5일/20일 ema 도하(초과)를 위하여 기다려야 한다는  것이다. 만약 그 추세가 통합되고 수익에 고정된 후에도 계속된다면, 당신은 더 많은 상승세를 놓치게 될 것이고, 백테스트에서 보여진 승부의 규모를 줄일 것이다.

By exiting near the 70 RSI it is possible to lock in more profits on average but not have as big of wins as you will miss parabolic uptrends. Not entering if the RSI is over 60 could reduce the size of your losses when it is too late in a trend and you miss some of the reversals against you.

70 RSI 근방에서 빠져나가면 평균적으로 더 많은 수익을 올릴 수 있지만 포물선 업트렌드를 놓칠 만큼 큰 승리를 거두지는 못한다. RSI가 60을 넘으면 진입하지 않으면 너무 늦은 추세에서 자신에게 불리한 일부 역전을 놓칠 때 손실 규모를 줄일 수 있다.

These are suggestions for adding the RSI as a risk/reward filter to a moving average crossover signal but you need to research each stocks chart history to see the best adjustments that you could make to improve on the sizes of wins and losses in a positive way.

이는 이동 평균 교차 신호에 위험/보상 필터로 RSI를 추가하기 위한 제안이지만, 각 주식 차트 기록을 조사하여 긍정적인 방식으로 승패의 크기를 개선하기 위해 최선의 조정을 할 수 있는 방법을 확인해야 한다.

The below backtesting data is for the pure 5/20 day ema crossover and crossunder(엇갈린) strategy is on GS and does not include RSI filter adjustments.

아래 백테스트 데이터는 순수 5/20일 ema 크로스오버(교차) 및 엇갈린 전략에 대한 것이며, RSI 필터 조정은 포함되지 않는다.