Stock Backtesting Software Explained(설명된 주식소프트웨어)

Stock Backtesting Software Explained(설명된 주식소프트웨어)

Posted By: Steve Burnson:

 

Stock backtesting software is a tool for doing historical research to discover if mechanical technical entry and exit signals would have lead to profitability in the past. Backtesting software has a store of historical price data and a platform for inputting reasons for getting in and getting out of a market using that data. The job of the trader is to use the past historical price data to quantify the validity of signals through an equity curve whether the system would have lead to overall profits in the past. It is also important to realistically access whether you would have been able to psychologically ride the ups and downs of not only the wins but the losses in real time.

스톡 백테스트 소프트웨어는 과거의 기계적 기술 진입 및 출구 신호가 수익성으로 이어졌는지를 알아내기 위한 과거 연구를 위한 도구입니다. 백테스팅 소프트웨어에는 과거 가격 데이터 저장소와 해당 데이터를 사용하여 시장에 진출하고 퇴출해야 하는 이유를 입력하기 위한 플랫폼이 있습니다. 거래자의 임무는 과거 역사적 가격 데이터를 사용하여 과거 시스템이 전체 이익으로 이어질 수 있는지 여부를 지분 곡선을 통해 신호의 유효성을 계량화하는 것입니다. 승리는 물론 패전의 기복을 실시간으로 심리적으로 타봤을지 현실적으로 접근하는 것도 중요합니다.

Backtests are done on a software platform that has the historical data and the ability to enter signals and then test to see how they did. Backtesting software can be very simply and user friendly or very complicated requiring coding knowledge. Some traders still use Excel spreadsheets to backtest their price action systems but this can be very time consuming. Backtesting is done by giving input to the software with entry signals and exit signals that create dynamics of where to get in and where to get out based on price action or technical indicators.

백테스트는 과거 데이터와 신호 입력 기능 어떻게 작동했는지를 검색할 검사를 갖춘 소프트웨어 플랫폼에서 수행된다. 백테스팅 소프트웨어는 매우 간단하고 사용자에게 친숙하거나 부호처리하는 지식이 필요한 매우 복잡한 것일 수 있습니다. 일부 거래자는 여전히 가격 액션 시스템을 테스트하기 위해 Excel 스프레드시트를 사용하지만 이는 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 백테스팅은 가격 조치 또는 기술 지표를 기반으로 진입 위치 및 종료 위치의 역학 관계를 생성하는 엔트리 신호 및 출구 신호로 소프트웨어에 입력을 제공하는 방식으로 수행됩니다.

A backtest using software is a look back at how a quantified trading system would have performed in the past. While a profitable backtest on historical data does not guarantee that the same process will be profitable in future markets, if it didn’t work in the past it is almost certain to not work in the future.

소프트웨어를 사용한 백테스트는  정량화된 거래 시스템이 과거에 어떻게 수행되었는지를 되돌아보는 것입니다. 과거 데이터에 대한 수익성 있는 백테스트를 한다고 해서 동일한 프로세스가 미래 시장에서 수익성이 보장되는 것은 아니지만, 과거에 효과가 없었다면 미래에는 효과가 없을 것이 거의 확실합니다.

Backtesting using software increases the probabilities that since a signal worked on past data it could also work on future price action because the signals were proven to navigate volatility and create more total profits than it had in losses. Backtesting is used to see if the trading principles of a trading system are valid at creating either big wins and small losses or a high winning percentage with small losses.

소프트웨어를 사용한 백 테스팅은 신호가 과거 데이터에서 작동했기 때문에 신호가 변동성을 탐색하고 손실보다 더 많은 총 이익을 창출하는 것으로 입증 되었기 때문에 미래 가격 조치에서도 작동 할 가능성을 높입니다. 백 테스팅은 거래 시스템의 거래 원칙이 큰 승리와 작은 손실 또는 작은 손실로 높은 승률을 만드는 데 유효한지 확인하는 데 사용됩니다.

 

Screenshot of the TrendSpider.com chart and backtesting platform.What a trader should be looking for in system development is dynamics that create good risk/reward ratios through entries and trade management with stop losses and trailing stops as trades play out. The primary goal of trading systems is to capture market trends by staying on the right side of market momentum and also limiting the size of losses by not staying on the wrong side of a trend.

TrendSpider.com 차트 및 백테스트 플랫폼의 스크린샷입니다.시스템 개발에서 트레이더가 찾아야 하는 것은 트레이더가 진행함에 따라 후행정지상태와 손실중지로 거래의 관리와 진입을 통해 좋은 위험/보상 비율을 창출하는 역학관계이다  거래 체계의 1차 목표는 시장 모멘텀의 우측에 머물면서 시장 동향을 포착하고, 또한 추세의 잘못된 측면에 머무르지 않음으로써 손실 규모를 제한하는 것입니다.

Some people will input profit targets for trades. A stop loss in comparison to a hypothetical profit target does create a quantified risk/reward ratio. A risk/reward ratio along with a high enough win rate can create a profitable system as long as losses are kept small and position sizing is managed properly based on volatility and open risk.

어떤 사람들은 무역을 위해 수익 목표를 입력할 것이다. 가상의 이익 목표와 비교하여 정지손실은 수량화된 위험/보상비를 만든다. 충분히 높은 승률과 함께 위험/보상비율은 손실을 작게 유지하고 변동성과 개방형 리스크를 기반으로 포지션 사이징을 적절하게 관리하는 한 수익성 있는 시스템을 만들 수 있다.

A backtest of signals should be performed on a watchlist of stocks, ETFs, currencies, or commodities that you plan to trade. All markets have different levels of volatility and magnitude of trends and each individual market should be backtested for validity of signals on its historical data. The best trading signals work across diverse markets.

거래하기 위하여 계획을 하는 주식, ETF, 통화 또는 상품의 감시 목록에서 신호의 백테스트가 수행되어야 한다. 모든 시장은 변동성과 경향의 크기가 다르며 각각의 개별 시장은 그것의 과거 데이터에 대한 신호의 유효성을 위해 다시 테스트되어야 한다. 최고의 거래 신호는 다양한 시장에서 통한다.

The goal of backtesting software is to enable the trader to find repeatable mechanical signals that create profitable entry and exit dynamics to manage for bigger wins and smaller losses over the long term. The primary cause of a profitable backtest is by cutting losses short and letting winners run through (통과하다)the signal inputs. Trade signals must filter out most of the price action noise that causes over trading and instead signal the best opportunities to capture trends and swings in price action. Volatility can cause many signals to be unprofitable or underperform versus buy and hold investing in the same stock or index.

역테스트 소프트웨어의 목표는 트레이더가 장기적으로 더 큰 승리와 더 작은 패배를 관리하기 위해 수익성 있는 입출구 역학을 창출하는 반복 가능한 기계 신호를 찾을 수 있도록 하는 것이다. 수익성 있는 백테스트를 하는 주된 원인은 손실을 줄이고 우승자들이 신호 입력값을 통과하도록 하는 것이다. 무역 신호는 거래 초과의 원인이 되는 가격 행동 소음을 대부분 걸러내고 대신 가격 행동의 추세와 변화를 포착할 수 있는 최선의 기회를 표시해야 한다. 변동성은 많은 신호들이 동일한 주식이나 지수에 대한 투자와 비교해 수익성이 없거나 실적이 저조할 수 있다.

Using software to quantify profitable mechanical backtested signals also filters out much of the emotion of trying to decide what to do each day from your own opinion and prediction. Almost all traders do better when they move away from being an opinionated predictor to the follower of a systematic trading process. Your job becomes to follow signals and ignore your own ego and emotions when you quantify your process.

수익성 있는 기계적 백 테스트 된 신호를 정량화하기 위하여  소프트웨어를 사용하는 것은  자신의 의견과 예측에서 매일 무엇을해야할지 결정하려는 감정의 대부분을 걸러냅니다. 거의 모든 거래자들이 자신의 견해가 있는 예측자에서 체계적인 거래 프로세스의 추종자로 이동할 때 더 잘합니다. 프로세스를 정량화 할 때 신호를 따르고 자신의 자아와 감정을 무시하는 것이 당신의 임무가됩니다.

There is no Holy Grail backtest to find. There is just the system that you can confirm worked over multiple markets in the past and has a great potential for working in the present and future. It has to be a process that makes sense that you can follow with discipline over the long term.

찾을 성배는 없다. 과거에 여러 시장에서 일했고 현재와 미래에서 일할 수 있는 잠재력이 크다는 것을 확인할 수 있는 시스템이 있을 뿐이다. 장기적으로 규율을 가지고 따라갈 수 있다는 것이 말이 되는 과정이 되어야 한다

Markets have changed over the past 30 years, but the nature of price action is something that does not change, markets continue to have up trends, downtrends, and go sideways. The job of backtesting software is to give you a tool to find the repeating patterns for profits.

지난 30년 동안 시장은 변했지만 가격행동의 본질은 변하지 않는 것이고, 시장은 계속 상승 추세를 보이고, 하락하고, 횡보한다. 소프트웨어를 되짚어 보는 일은 이윤을 위해 반복적인 패턴을 찾을 수 있는 도구를 제공하는 것이다.

“Patterns repeat, because human nature hasn’t changed for thousand of years” – Jesse Livermore

"인간의 본성은 수천 년 동안 변하지 않았기 때문에 패턴이 반복된다." – 제시 리버모어