A Monthly Trading Strategy that Crushes Buy and Hold(매수 및 보유를 부수는 월간 거래 전략 )

A Monthly Trading Strategy that Crushes Buy and Hold(매수 및 보유를 부수는 월간 거래 전략 )

 

Is there a simple moving average monthly trading strategy that crushes buy and hold investing?

매수 및 보유 투자를 분쇄하는 단순한 이동 평균 월간 거래 전략이 있습니까?

Buy and hold investing on the S&P 500 index with an exchange traded fund or a low cost mutual fund is a top performing system that few money managers and traders can beat. This is a good core strategy for a trader or investor to start with and then find an edge to help beat it.

거래소 펀드나 저비용 뮤추얼 펀드로 S&P 500 지수에 투자를 매수하고 보유하는 것은 돈 관리자와 트레이더가 이길 수 없는 최고의 성과 시스템이다. 이것은 트레이더나 투자자가 처음부터 시작해서 그것을 이기는 데 도움이 될 우위를 찾기 위한 좋은 핵심 전략이다.

The downside of buy and hold investing is the pain that has to be endured during bear market drawdowns and market crashes, finding a way to decrease the drawdowns in capital could also help increase the returns. With buy and hold when you buy and how you accumulate your position over time along and when you need the money and have to sell affect your returns. All investing strategies have an element of timing.

매수 및 보류 투자의 단점은 약세장 하락과 시장 붕괴시 견뎌야하는 고통입니다. 자본의 하락을 줄이는 방법을 찾는 것도 수익 증대에 도움이 될 수 있습니다. 매수 및 보류를 통해 시간이 지남에 따라 포지션을 어떻게 축적하고 돈이 필요하고 매도해야 할 때 수익에 영향을 미칩니다. 모든 투자 전략에는 타이밍 요소가 있습니다.

Supporters of buy and hold and money managers like to use the market bottom of March of 2003 or March of 2009 as the beginning for projecting returns. A buy and hold investor that started in March 2000 or January 2008 with a large position will not think it is the Holy Grail of investing for many years after their entry. There are historical quantified signals that can improve returns over just buying and hoping.

매입 및 보유 지지자들과 자금 관리자들은 2003년 3월 또는 2009년 3월 하순의 시장 이익을 예상하는 시작으로 사용하고 싶어한다. 2000년 3월이나 2008년 1월에 큰 직위를 가지고 시작한 매수 및 보유 투자자는 그들이 들어온 후 수년 동안 투자를 하는 성배라고 생각하지 않을 것이다. 단순히 구매하고 바라는 것보다 수익을 향상시킬 수 있는 과거의 수량화된 신호들이 있다

Here is a simple moving average strategy that beats buy and hold investing over the past 20 years using the principles of trend following. On the last day of each month you take one of the actions:

다음은 추세 추종 원칙을 사용하여 지난 20 년 동안 매수 및 보류 투자를 능가하는 단순한 이동 평균 전략입니다. 매월 말일에 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

On the last day of the month if you are long the SPY ETF and price is going to close over the 200-day simple moving average you stay long.

그달의 마지막 일에 당신이 긴SPY ETF이고 가격이 200일단순이동평균을 초과하여 이동하려고 한다면 오래 머무른다 

On the last day of the month if you are long the SPY ETF and price is going to close under the 200-day simple moving average you sell your position and go to cash.

그달의 마지막 날에 긴SPY ETF이고 가격이 200일 단순이동평균 아래에서 마감하려고 한다면 포지션을 매도하고 현금으로 간다 

On the last day of the month if you in a cash position and price is going to close over the 200-day simple moving average you buy the SPY ETF and go long.

그달의 마지막일에 현금 포지션에 있고 가격이 200일 단순이동평균 위에서 마감하려고 한다면 SPY ETF를 사고 오래간다 

On the last day of the month if you in a cash position and price is going to close under the 200-day simple moving average you stay in cash.

그달의 마지막 날에 현금포지션에 있고 가격이 200일 단순이동평균 아래에서 마감하려고 한다면 현금상태에 머문다 

It is not complex and only takes one action on the last day of the month for buy and sell signals. It beats the returns in holding the S&P 500 index by triple digits and cuts the drawdown of capital almost one third.

복잡하지 않으며 매월 말일에 매수 및 매도 신호에 대해 한 가지 조치 만 취합니다. S & P 500 지수 보유 수익률을 3 자릿수로 넘어 섰고 자본 손실을 거의 1/3로 줄입니다 .

Unlike mutual funds and hedge funds, a good systematic moving average strategy used consistently can beat the S&P 500 index over time by staying long during bull markets and going to cash during bear markets. With this type of strategy investors are acting like buy and hold investors during bull market uptrends but staying in a cash position when investors are taking their drawdowns in capital during bear markets and crashes.

뮤추얼 펀드 및 헤지 펀드와 달리 지속적(꾸준히)으로 사용되는 좋은 체계적인 이동 평균 전략은 강세장에서 오래 머물고 약세장에서 현금화함으로써 시간이 지남에 따라 S & P 500 지수를 이길 수 있습니다. 이러한 유형의 전략을 통해 투자자는 강세장 상승 추세에서 매수하고 보유하는 투자자처럼 행동하지만 투자자가 약세장과 붕괴 동안 자본을 삭감을 취할 때 현금 포지션을 유지합니다.

This is not the Holy Grail of trend trading the SPY ETF, it is just math. The 2oo day SMA is eventually lost during bear markets and crashes and price stays above the 200 day SMA during bull markets. The end of month signal avoids all the intra-month false signals when price chops under and over this line. For a swing trader or position trader the signals will seem like a longtime frame but for a buy and hold investor this will seem like an active short term strategy.

이것은 SPY ETF를 거래하는 추세의 성배가 아니라 수학일 뿐이다. 2oo day SMA는 결국 약세 시장과 충돌 중에 손실되고 가격은 불시장 동안 200일 SMA를 상회한다. 월말 신호는 가격이 이 선을 넘을 때 모든 월내 거짓 신호를 피한다. 스윙 트레이더 또는 포지션 트레이더의 경우 신호는 오랜 기간 동안 프레임처럼 보이지만 매수 및 보유 투자자에게는 이것이 적극적인 단기 전략처럼 보일 것입니다

The 200 day simple moving average of prices is one of the most popular stock market signals and backtesting shows since the year 2000 it has worked as an end of month signal.

200일의 단순 이동 평균 가격은 2000년 이후 월말 신호로 작용한 가장 인기 있는 주식 시장의 신호이자 백테스트 쇼 중 하나이다.

The trading signals for this system had 12 entries and 11 exits and is currently long as of the day of the backtest data. The signals avoided all three of the major bear markets of the past 20 years but captured almost all the bull market profits.

이 시스템에 대한 거래 신호는 12 개의 항목과 11 개의 출구를 가지고 있으며 현재 백 테스트 데이터의 날짜를 기준으로합니다. 이 신호는 지난 20 년 동안의 주요 약세장 세 곳을 모두 피했지만 거의 모든 강세장 수익을 포착했습니다.