What is Backtesting?(백테스트란 무엇입니까?)
Backtesting is the process of applying entry and exit signals to time periods of past historical price data to quantify through an equity curve whether the system would have lead to overall profits in the past. A backtest is a look back at how a quantified trading system would have performed in the past. While a profitable backtest does not guarantee that the same signals will make money in the future, if it did not work in the past it most likely will not work in the future either.
백 테스팅은 시스템이 과거에 전체적인 수익으로 이어 졌는지 여부를 주식 곡선을 통해 정량화하기 위해 과거의 과거 가격 데이터 기간에 진입 및 종료 신호를 적용하는 프로세스입니다. 백 테스트는 과거에 수량화 된 거래 시스템이 어떻게 수행되었는지를 되돌아 보는 것입니다. 수익성있는 백 테스트가 동일한 신호가 미래에 수익을 창출 할 것이라고 보장하지는 않지만 과거에 작동하지 않았다면 미래에도 작동하지 않을 가능성이 높습니다.
A good backtest does raise the probabilities that since it worked on past data it may work on future price action because the signals did navigate volatility to create bigger total profits compared with the losses. The principles of the trading system could be valid and what allowed for profitability if that is what the backtest shows.
좋은 백테스트는 과거 데이터에 관하여 효과가 있었기 때문에 미래 가격조치에 관하여 작용할 확률을 높히는 것이다 왜냐하면 신호가 손실에 비하여 전반적인 이익을 더 크게 만드는 변동성을 탐색하였기 때문이다. 거래 시스템의 원칙은 유효할 수 있으며, 만약 그것이 뒷조사에서 보여주는 것이라면 수익성을 허용되어지는 무엇이 될 수 있다.
Trading systems that create good risk/reward ratios with bigger wins than losses or a high winning percentage of trades with no large losses will backtest as profitable. Most backtested systems attempt to capture trends in markets and limit losses by not being on the wrong side of a trend.
손실보다 큰 승률이나 큰 손실이 없는 높은 승률의 거래로 좋은 위험/보상 비율을 창출하는 거래 시스템은 수익성으로 역추정할 것이다. 대부분의 역시험 시스템은 시장의 추세를 포착하고 추세의 잘못된 편에 있지 않음으로써 손실을 제한하려고 시도한다.
A backtest is usually done on a software platform that has the historical data and the ability to enter signals and then test to see how it did. Some traders do use Excel spreadsheets to backtest their price action systems. For a backtest input is given with entry signals and exit signals that create dynamics of where to get in and where to get out based on price action or technical indicators.
백 테스트는 일반적으로 과거 데이터와 신호를 입력 할 수있는 기능이 있는 소프트웨어 플랫폼에서 수행 된 다음 어떻게 수행되었는지 테스트합니다. 일부 거래자는 Excel 스프레드 시트를 사용하여 가격 조치 시스템을 백 테스트합니다. 백 테스트의 경우 입력은 가격 조치 또는 기술 지표를 기반으로 어디로 들어가고 어디에서 나올지의 역학 관계를 생성하는 진입 신호와 출구신호로 주어집니다
Backtests should create the quantification of an entry signal for when to get into a trade. Also a stop loss signal for a losing trade to keep losses small and also a trailing stop signal to maximize gains for the winning trades has to be part of the input process.
백 테스트는 언제 거래를 시작할지에 대한 진입 신호의 정량화를 생성해야합니다. 또한 손실을 작게 유지하기위한 손실 거래에 대한 손절매 신호와 승리 한 거래에 대한 이익을 극대화하기위한 후행 중지 신호가 입력 프로세스의 일부 여야합니다.
Some people will also input profit targets for trades. A stop loss in comparison to a hypothetical profit target does create a quantified risk/reward ratio. A risk/reward ratio along with a high enough win rate can create a profitable system as long as losses are kept small and position sizing is managed properly based on volatility and open risk.
몇몇 사람들은 또한 무역을 위해 이익목표를 입력할 것이다. 가상의 이익 목표와 비교하여 중지 손실은 정량화된 위험/보상 비율을 생성한다. 위험/보상률과 함께 충분히 높은 승률로 손실을 작게 유지하고 변동성과 개방형 위험을 기반으로 포지션 사이징을 적절하게 관리하는 한 수익성 있는 시스템을 구축할 수 있습니다.
A backtest of signals should be performed on a watchlist of stocks, ETFs, currencies, or commodities you plan to trade. Markets have different levels of volatility with trends and each should be backtested for validity of signals on historical data.
거래하려는 주식, ETF, 통화 또는 상품의 감시 목록에서 신호의 백테스트를 수행해야 합니다. 시장은 동향에 따라 변동성의 수준이 다르므로 각각 과거 데이터에 대한 신호의 유효성을 다시 테스트해야 합니다.
All a backtest is attempting to do is use repeatable mechanical signals that give profitable entry and exit dynamics to create bigger wins and smaller losses over the long term. The primary driver of a profitable backtest is by cutting losses short and letting winners run. A system has to have signals that filter out a lot of the price action noise that causes over trading and instead signal the opportunities to capture trends and swings in price action.
백 테스트가 시도하는 모든 작업은 수익성있는 진입 및 퇴장 역학을 제공하는 반복 가능한 기계적 신호를 사용하여 장기적으로 더 큰 승리와 더 작은 손실을 만드는 것입니다. 수익성있는 백 테스트의 주요 동인은 손실을 짧게 줄이고 승자가 실행되도록하는 것입니다. 시스템은 과도한 거래를 유발하는 많은 가격 행동 잡음을 걸러내는 신호를 가져야하며 대신 가격 행동의 추세와 변동을 포착 할 수있는 기회를 신호해야합니다.
Trading quantified mechanical backtested signals also filters out much of the emotion of trying to decide what to do each day from your own opinion and prediction. You change from an opinionated predictor to the follower of a systematic process. Your job becomes to follow signals and ignore your own feelings when you quantify your process.
기계적으로 입증된 거래 신호들은 또한 여러분의 의견과 예측으로부터 매일 무엇을 해야 할지 결정하려는 많은 감정들을 걸러냅니다. 계획적 예측 변수에서 체계적 프로세스의 추종자로 변화합니다. 여러분의 일은 여러분의 과정을 정량화할 때 신호를 따르고 자신의 감정을 무시하는 것이 됩니다.
There is no perfect backtested system there is just the system that you can confirm that worked over multiple markets in the past and has a great potential for working in the present and future. It has to be a process that makes sense that you can follow with discipline over the long term.
완벽한 백 테스트 시스템은 없습니다. 과거에 여러 시장에서 작동했으며 현재와 미래에서 작업 할 수있는 큰 잠재력을 가지고 있음을 확인할 수있는 시스템 만 있습니다. 장기적으로 규율을 따를 수 있다는 것이 합리적이어야합니다.
“The moral is simple: Don’t draw any conclusions about a system (or indicator) on the basis of isolated examples. The only way you can determine if a system has any value is by testing it (without benefit of hindsight;나중에 생각나는 묘안) over an extended time period for a broad range of markets.” – Jack Schwager
교훈은 간단합니다. 분리 된 예를 바탕으로 시스템 (또는 지표)에 대한 결론을 내리지 마십시오. 시스템에 가치가 있는지 판단 할 수있는 유일한 방법은 광범위한 시장에서 장기간에 걸쳐 (후보의 이점없이) 테스트하는 것입니다. " – 잭 슈바 거