Technical indicators give traders ways to quantify and measure price action. A technical indicator can show the direction of the current trend, volatility, momentum, and whether a market is overbought or oversold. The best use of technical indicators is to use them to create great risk/reward ratios on entry. Technical indicators can also be the primary(기본필터) filters for quantifying entries and exits during system backtesting.
기술적 지표는 거래자에게 가격 조치를 정량화하고 측정할 수 있는 방법을 제공한다. 기술적 지표는 현재의 추세의 방향, 변동성, 모멘텀, 그리고 시장이 과잉 매수인지 아니면 과잉 매도인지를 보여줄 수 있다. 기술적 지표를 가장 잘 사용하는 것은 진입 시 큰 위험/보상 비율을 만들기 위해 그것들을 사용하는 것이다. 기술적 지표는 또한 시스템 백테스트 동안 입구와 출구를 정량화하기 위한 기본 필터가 될 수 있다.
Signals derived from technical indicators can help traders filter out their own opinions and predictions and instead focus on the momentum and trend of price action. These tools help traders develop ways to capture trends in their own trading time frame. The following are the four that I have found to be the best technical indicators for price action trading.
기술적 지표에서 파생된 신호는 거래자들이 자신의 의견과 예측을 걸러내고 대신 가격 행동의 동력과 추세에 초점을 맞추도록 도울 수 있다. 이 도구들은 무역업자들이 그들 자신의 거래 기간 내에 트렌드를 포착하는 방법을 개발하는데 도움을 준다. 다음은 내가 발견한 4가지 지표로 가격 행동 거래에 대한 최고의 기술적 지표가 된다.
A moving average shows the direction of a market in the time frame that is correlated with the length of the moving average. Markets are in up trends when over and down trends when under a moving average for that time frame. Moving averages are great for quantifying and trading trends but are ineffective during sideways or volatile markets when no trend is established. Moving averages can be combined to create crossover systems that filter out volatility by only triggering entry and exit signals when a short moving average crosses over a longer term moving average. Moving averages are easy to backtest and can be used to create mechanical trading systems. They are also good filters for discretionary trading to establish the current trend.
이동평균은 이동평균의 길이와 상관관계가 있는 기간 내 시장의 방향을 보여준다. 시장은 그 기간 동안 이동 평균 이하일 때 상승 추세에 있다. 이동 평균은 추세를 정량화하고 거래하는 데 유용하지만 추세가 확립되지 않은 경우 측면 시장이나 변동성 시장에서는 효과적이지 않다. 이동 평균을 결합하여 짧은 이동 평균이 장기 이동 평균에 걸쳐 교차하는 경우에만 진입 신호와 출구 신호만 촉발하여 변동성을 걸러내는 교차 시스템을 만들 수 있다. 이동 평균은 역테스트하기 쉽고 기계적인 거래 시스템을 만드는 데 사용될 수 있다. 그들은 또한 현재의 추세를 확립하기 위한 임의적인 거래의 좋은 필터다.
Chart Courtesy of TrendSpider.com
The Moving Average Convergence Divergence indicator (MACD) is a measure of price momentum. The MACD crossover can signal an intermediate swing trade and also be used as a filter to see the direction of the momentum of a market. The MACD can give a cross over or cross under signal showing a change in market trend and momentum before a moving average crossover system as it reacts faster to a loss of momentum that moving averages in most situations. In very dull(활발치 못한) markets over long periods of time the MACD can become flat and the lines converge( 선등이 집중하다) not giving clear signals. The MACD is best used as filter to measure the current momentum of a market direction.
MACD(Moving Average Convergence Divergence Indicator)는 가격 모멘텀의 척도다. MACD 크로스오버는 중간 스윙 트레이드를 신호로 할 수 있으며, 시장의 모멘텀 방향을 파악하기 위한 필터로도 사용된다. MACD는 대부분의 상황에서 이동 평균의 모멘텀 손실에 더 빨리 반응하기 때문에 이동 평균 크로스 오버 시스템 이전의 시장 추세 및 모멘텀 변화를 보여주는 신호 아래서의 크로스 또는 크로스 오버를 제공 할 수 있습니다. 장기간에 걸친 매우 침체된 시장에서는 MACD가 평탄해지고 명확한 신호를 주지 않고 선이 수렴된다. MACD는 시장 방향의 현재 모멘텀을 측정하기 위한 필터로 가장 잘 사용된다.
The Average True Range (ATR) can be used in many ways. A declining ATR shows volatility decreasing but an expanding ATR shows volatility increasing. This is a technical indicator to help calibrate(측정하다) position sizing and quantify risk. The ATR can also be used as a trailing stop as it can establish how many ATRs in movement you want to risk against your position on entry after you establish your position sizing.
평균 참 범위(ATR)는 여러 가지 방법으로 사용될 수 있다. ATR의 감소는 변동성이 감소하는 것을 보여주지만, ATR의 확대는 변동성이 증가하는 것을 보여준다. 이것은 위험의 크기를 수량화하고 포지션사이즈를 측정하는 데 도움이 되는 기술적 지표다. ATR는 위치 사이징을 설정한 후 진입 시 자신의 포지션에 대항하여 당신이 위험을 감수하기 원하는 이동에서 ATR의 량을 설정 할 수 있을 때 후행 정지로도 사용할 수 있다.
The Relative Strength Indicator (RSI) is a measure of how far and how fast price action moved in one direction. RSI shows the risk/reward ratio increasing and decreasing as swing or trend direction continues. He high or low RSI reading is a warning that a market moved too far and too fast with no pullback and the risk reward/ratio is starting to skew(빗나가다 왜곡되다) against a position. The 30 RSI favors long positions and buying the dip in most cases as the market has become oversold and the 70 RSI reading favors selling long positions and locking in profits as the market has become overbought at those levels in the majority of circumstances. When a market has an extended parabolic move in one direction the RSI is not valid, but the majority of the time it indicates short term tops and bottoms even in swinging and trending markets.
상대강도지표(RSI)는 가격조치가 한 방향으로 얼마나 멀리 얼마나 빠르게 움직였는지를 나타내는 척도다. RSI는 스윙 또는 추세 방향이 지속됨에 따라 위험/보상 비율이 증가하고 감소하는 것을 보여준다. RSI 수치가 높거나 낮으면 시장이 풀백 없이 너무 멀고 빠르게 움직이고 위험 보상/비율이 어떤 위치에 대해 왜곡되기 시작하고 있다는 경고다. 30개의 RSI는 시장이 과잉매각되고 70개의 RSI 판독값이 대부분의 상황에서 그러한 수준에서 과잉매각됨에 따라 장기매각과 이익 잠금을 선호하기 때문에 대부분의 경우 장기매각을 선호한다. 시장이 한 방향으로 확장된 포물선 이동 시 RSI는 유효하지 않지만, 대부분의 경우 그것은 스윙시장과 트렌드 시장에서도 단기 상위와 하위를 나타낸다
There is no magic with technical indicators they are only trading tools and their usefulness is created when you combine them or use them as filters to create your own trading system that fits your risk tolerance levels and return goals. Trading a quantified and winning system with the right risk management and discipline is where the magic happens.
기술적 지표를 가진 마술은 단지 거래 도구일 뿐이며, 그 유용성은 당신이 그것들을 결합하거나 필터로 사용하여 당신의 위험 허용 수준과 반환 목표에 맞는 당신만의 거래 시스템을 만들 때 만들어진다. 정량화되고 성공적인 시스템을 올바른 위험 관리와 훈련으로 거래하는 것은 마법이 일어나는 곳이다.