Algorithmic Price Action Trading Strategies(알고리즘 가격 행동 거래 전략)

Algorithmic Price Action Trading Strategies(알고리즘 가격 행동 거래 전략)

 

 

This is a Guest Post By Robert F. Smith @RobInTheBlack of Smith’s In The Black YouTube Channel

 

Algorithms, a traders best friend.

알고리즘, 트레이더 베스트 프렌드.

 

Wait, What?? One of the most common misconceptions in Trading is that “Algorithms are picking Me Off”(골라 떨어지게 하다). Nothing could be further from the truth.(이는 사실과 무관하다.) Perhaps you’ve had this happen to you. You place a stop order under an obvious pivot, only to be stopped out and have price reverse back the other way. You are a victim of price discovery, not algorithms. Think about it for a second, a program doing that wouldn’t make any money. Selling a stock down (헐값에 팔다)only to then reverse and start buying, doesn’t make any sense. (가격을 다운시키기 위하여 주식을 헐하게 팔아서 다시 사는 것은 이해가 안 된다)

잠깐, 뭐라고? 트레이딩에서 가장 흔한 오해 중 하나는 "알고리즘이 나를 괴롭히고 있다"는 것이다. 이는 사실과 무관하다. 아마도 당신은 이런 일을 겪었을 것이다. 분명한 피벗 아래에 정지 명령을 내리면, 머춰서서 그 반대 방향으로 가격이 역전될 뿐이다. 너는 알고리즘이 아니라 가격 발견의 희생자다. 잠깐 생각해봐, 그렇게 하는 프로그램은 돈을 벌지 못할 거야. 주식을 되팔아서 사들이기 시작하는 것은 말이 안 된다.

Let’s be clear about what Algorithms are. There are two types of algorithms or what We call “Automated Trading.” The first type is definitely picking you off, but you wouldn’t even notice it. This is called High Frequency Trading. These programs are designed to front run (선두에 서다)your orders, but for milli-pennies(작은 돈) and milliseconds (몇 초를 위해)and like I said, you won’t even notice it.  

알고리즘이 무엇인지 분명히 합시다. 알고리즘에는 두 가지 유형이 있다. 즉 우리가 "자동화된 거래"라고 부르는 것이 있다. 첫 번째 유형은 분명히 너를 괴롭히는 것이지만, 너는 그것을 알아차리지도 못할 것이다. 이것을 고주파수거래라고 한다. 이 프로그램들은 당신의 주문을 미리 처리하도록 설계되어 있지만, 내가 말했듯이, 당신은 그것을 알아차리지 못할 것이다.

The second type is simply algorithmic trading where a program is executing orders instead of a human.

This second type is your best friend. You may have heard some struggling traders say, “Just do the opposite of my trades and you’ll make money.” This is not true.

The opposite of losing trades is not winning trades, it’s not trading at all. (거래를 하지 않으면 잃지 않는다 그런데 이것이 승리는 아니다)

두 번째 유형은 프로그램이 사람 대신 명령을 실행하는 단순한 알고리즘 트레이딩이다.

이 두 번째 유형은 너의 가장 친한 친구야. 고생하는 장사꾼들이 "내 거래와는 정반대로만 하면 돈벌이가 된다"고 말하는 것을 들어본 적이 있을 것이다. 이것은 사실이 아니다.

거래에서 지는 것과 반대되는 것은 거래에서 이기는 것이 아니라 아예 거래하는 것이 아니다.

Otherwise, We could just build losing programs and then tell the program to do the opposite. I’ve got news for you, it would still lose. So how can ee(We) use algorithms in our favor you ask?

그렇지 않으면, 우리는 단지 잃어버린 프로그램을 만들고 그 프로그램을 반대로 하라고 말할 수 있을 것이다. 너한테 줄 소식이 있어, 그래도 질 거야. 그럼 어떻게 알고리즘을 우리에게 유리하게 사용할 수 있겠어?

Very simple. For any trading program, there are 4 things that need to be programmed(프로그램을 짜다). What vehicle, SPY, AAPL, etc. What do you want it to do , buy or sell. How do you want it to do it, By staying on the bid or taking the offer, sell by staying on the offer or hitting the bid. When do you want it to do it and for how long. If we then use multiple time frame analysis, We know EXACTLY what they told them.

아주 간단하다. 어떤 트레이딩 프로그램을 위해서라도  프로그램화되어야  하는  4가지가 있다. 어떤 차량, 스파이, AAPL 등. 그것으로 무엇을 하길 원하십니까, 사시겠습니까, 팔기를 원하십니까? 어떻게 하길 원하십니까, 입찰에 남거나 제안을 받아들이거나, 제안서에 남거나 , 입찰에 응하여 판매하십시오. 당신은 그것을 언제 얼마나 오래 하기를 원하십니까? 만약 우리가 다중 시간 프레임 분석을 사용한다면, 우리는 그들이 그들에게 말한 것을 정확히 안다.

For macro purposes, I start with yearly and quarterly charts. However, we mostly use these four openings(개방,공시) as our benchmarks for price. Monthly, weekly, daily, and 60 minute. By using multiple time frames(월별, 주별, 일별, 60분), We can identify different participation groups by price and time, thus multiple algorithms on the knowledge that 70% or more of executed trades are automated ones.

매크로의 목적으로, 나는 연간 및 분기별 차트에서 시작한다. 그러나 우리는 대부분 이 네 가지 공시를 가격에 대한 벤치마크로 사용한다. 월별, 주별, 일별, 60분. 복수의 타임 프레임을 활용하면 가격과 시간별로 서로 다른 참여 집단을 파악할 수 있어 실행된 거래의 70% 이상이 자동화된 거래라는 인식에 대한 다중 알고리즘이 있다

 

In order to separate the groups, We need a sequence of time to pass. We prefer to have 4 separate opening times for each to identify the specific groups. It doesn’t mean We don’t trade until We have them, it means we gain more information when we do. Here’s what I mean by that. On any given Monday, the opening of the day, week, and 60 minute are all the same for the first hour. After the first hour, the 60 minute has a new opening price, while the daily and weekly stay the same all day.

그룹을 분리하기 위해서는 일련의 시간이 필요하다. 우리는 특정 그룹을 식별하기 위해 각각 4개의 개별적인 오프닝 시간을 갖는 것을 선호한다. 그것은 우리가 그것들을 가질 때까지 거래하지 않는다는 것을 의미하지 않는다. 그것은 우리가 그것들을 가질 때 더 많은 정보를 얻는다는 것을 의미한다. 내 뜻은 이렇다. 어느 월요일이든 첫 1시간 동안 하루, 주, 그리고 60분의 오프닝은 모두 똑같다. 첫 시간 이후 60분에는 개장가가 새로 붙고, 일간지와 주간은 하루 종일 같은 상태를 유지한다.

On Tuesday, the daily uncouples from the weekly by having a seperate opening. The second hour on Tuesday we call “The Uncoupling”, Where we finally have four separate openings for the monthly, weekly, daily, and 60 minute groups. However, If a new month starts on a weekend, this does not occur until the second hour of the second Tuesday as the weekly and monthly stay the same all week.

화요일에는 매주 분리 오프닝을 가짐으로서 주일로부터  매일을 푼다. 화요일의 두 번째 시간은 "The Uncoupling"이라고 부르는데, 그 곳에서 마침내 우리는 월별, 주별, 일일, 60분 단위의 그룹을 위한 네 개의 개별적인 오프닝을 갖게 되었다. 그러나 주말에 새 달이 시작되면 주휴와 월휴가 일주일 내내 동일하기 때문에 둘째 주 화요일 두 번째 시간까지 이런 일이 발생하지 않는다.

So how does this help us pick up on algorithmic programs? Very simple if we revert back to what they need to program. Let’s use SPY as an example. If the price is trading higher than the 4 separate openings, here’s what programs were told to do. Trade SPY, BUY by taking the offer, do it NOW. There’s no other explanation , this MUST be occurring. Understanding this information helps put us in the right place at the right time because it has to.

그렇다면 이것이 어떻게 알고리즘 프로그램을 선택하는 데  도움을 줄까? 그들이 프로그래밍을 짜야할 것으로 되돌아가면 아주 간단하다. SPY를 예로 들어보자. 만약 가격이 네 개의 별도 개시보다 더 높게 거래된다면, 프로그램들은 하도록 지시받았던 것이 여기 있다.  스파이(SPY)를 거래하라 , 그 제안을 받아들여  매수하고 지금 당장 해. 다른 설명은 없어, 이런 일이 일어나고 있는 게 틀림없어. 이 정보를 이해하는 것은 그렇게 해야하기 때문에 우리가 적절한 시기에 적절한 장소에 있는 데 도움이 된다.

With 2020 being a challenging trading year for some, all you need to do is line up what I just told you and you’ll see how it not only has kept you out of a lot of trouble, but put you in the strongest names as well. In February, SPY opened at $323.25. So anytime that month below that number when the week, day, and 60 minute were red, those bots were hitting bids.

2020년은 어떤 이들에게는 힘든 거래 해인 만큼, 내가 방금 말한 것을 줄 세우기만 하면 된다. 그러면 여러분은 그것이 어떻게 여러분을 많은 문제에서 벗어나게 했을 뿐만 아니라, 여러분을 가장 강력한 이름에 넣었는지 알게 될 것이다. 지난 2월 스파이(SPI)는 323.25달러로 개장했다. 그래서 주, 요일, 그리고 60분이 적색이었던 그 수보다 적은 그 달이면, 그 봇들은 경매에 부쳐지고 있었다.

In March, SPY opened at $298.21. Same deal. The other issues there was the macro openings. Below $323.58, SPY was red on the quarter and year. All of this set into motion above the 200 day moving average, mind you. Then just like I explained about uncoupling in 4 major time frames, come April, you’ve got a new quarterly opening.

SPY opened the new quarter and month of April at $247.98. This was well below the 200 day moving average and yet the beginning of one of the biggest quarterly point gains in decades if not ever.(설사 그렇지 않다 하더라도 ) 

지난 3월 스파이(SPI)는 298.21달러로 개장했다. 같은 거래. 그곳의 다른 이슈들은 거시적인 개방이었다. 323.58달러 미만으로 스파이시(SPI)는 분기 및 연도에 적자가 났다. 이 모든 것이 200일 이동 평균 이상으로 작동하기 시작했어, 명심해. 그럼 내가 4개의 주요 시간 틀에서 분리하는 것에 대해 설명했듯이, 에이프릴이 오면, 분기별로 새로 문을 열게 될거야.

스파이(SPI)는 4월 새 분기와 월 247.98달러로 개장했다. 이는 200일 이동 평균에 한참 못 미쳤지만, 수십 년 만에 가장 큰 분기 포인트 상승의 시작이었다.

Knowing this information would have also kept you out of trouble if not also getting short things like airlines, Cruise lines , and trying to pick a million bottoms in Boeing.

이 정보를 아는 것은 또한 항공사, 크루즈 라인, 그리고 보잉에서 백만 개의 보텀을 고르는 것과 같은 짧은 것들을 얻는 것이 아니라면 당신을 곤경에서 벗어나게 했을 것이다.

Since we know the programs are buying aggressively by taking the offer when all time frames are above their respective opening prices, this also enables us to track down the very aggressive programs. Once the second quarter began, All you needed to do was go after anything staying or going green on the year from the opening. For instance, SHOP opened in April at $400. It opened up (펼치다)for the year at $402.58. So any time in April when the monthly, weekly, daily, and 60 minute were green above 402.58, everything was signaling more upside.

우리는 프로그램이 모든 시간 프레임이 각각의 개시가를 초과할 때 그 제안을 받아들여 공격적으로 구매하고 있다는 것을 알기 때문에, 이것은 또한 매우 공격적인 프로그램을 추적할 수 있게 해준다. 2쿼터가 시작되면 개막 후 1년 동안 머물거나 녹색으로 변하는 것을 따라가기만 하면 된다. 예를 들어, SHOP은 4월에 400달러에 문을 열었다. 그 해 402.58달러로 개장했다. 그래서 월별, 주별, 일별, 60분이 402.58을 넘는 4월의 어느 때라도 모든 것이 더욱 상승의 신호를 보내고 있었다.

 

SHOP is at $1029.97 as I write this. So when all time frames are green except the 60 minute, We circle like hawks waiting form (대기하다)the 60 minute candle to see if the programs turn back on again. You will see them turn on and off, now that you know what to look for.

내가 이 글을 쓸때에는 SHOP은 $1029.97 입니다.. 그래서 60분을 제외한 모든 타임 프레임이 녹색일 때, 우리는 프로그램이 다시 켜지는지 보기 위해 60분 촛불을 기다리는 매처 기다린다  이제 무엇을 찾아야 할지 알았으니 그들이 켜졌다 꺼졌다 하는 것을 보게 될 것이다.

 

 

 

 

To make it even easier, all you had to do was mind names that actually went up during the March meltdown. Specifically, ZM and TDOC. ZM was already screaming higher in the first quarter after opening the year and quarter at $68.80. Then after opening at $144.80 in April to start the second quarter, any time above that when the monthly, weekly, daily, and 60 minute were green, very aggressive algorithmic buying.

더 쉽게하기 위해, 당신이해야 할 일은 실제로 3 월 붕괴 동안 올라간 마인드 이름이었습니다. 구체적으로, ZM 및 TDOC. ZM은 개장년도  분기에 68.80 달러로 개장 한 후 1 분기에 이미 비명을 지르고 있었다.  그리고 나서 2분기를 시작할 4월에 $144.80에서 개장 후 월 주 일간과 60분이 그린이였을 때 이상의 어느 시간에 매우 공격적인 알고리즘 매매수였다

ZM is at $261.74 as I write this.
내가 이것을 쓰고 있는 현재 ZM은 261.74달러다.

TDOC opened the year at $84. By the end of the first quarter it closed at 155.01.

TDOC는 84달러로 그 해를 시작했다. 1분기가 끝날 무렵에는 155.01로 마감했다.

These are just a couple but if you look at all the big movers to the upside this year, You’ll see how they lined up similarly. MELI, QDEL , COUP, NFLX, AMZN, SPOT, DOCU just to name a few more.

이것들은 단지 커플일 뿐이지만, 올해 윗 쪽으로 올라가는 모든 큰 이동자들을 보면, 그들이 어떻게 비슷하게 줄 서있는지 알 수 있을 것이다. 몇 개 더 이름만 더 지을  MELI, QDEL , CUP, NFLX, AMZN, SPOT, DOCUM을 .

Let’s take one more look at one of the most controversial names, Tesla! In March, TSLA took a beating with the market. However, TSLA you’ll recall had a monster January to start off the year. So, TSLA opened the year at $424.50. 

가장 논란이 많은 이름 중 하나인 테슬라를 한 번 더 살펴봅시다! 지난 3월 TSLA는 시장을 강타했다. 하지만, 여러분이 기억하게 될 TSLA에는 올해를 시작하는 괴물 1월을 가지고 있었다  그래서 TSLA는 424달러 50센트로 그 해를 열었다.

After going into the $900’s in February, it cratered back down (분화구를 타고 내려가다)to close March at $524.

지난 2월 900달러 선을 돌파한 후 다시 524달러로 마감했다

Then as the new quarter and month began in April, it opened at $504. Still well above it’s yearly opening and for the second quarter any time it was over $504 and the monthly, weekly, daily, and 60 were green.

SEE you robots! So now that you KNOW, think about what they are doing, automated algorithms become your best friends as they do all the heavy lifting for you!

Rob has been trading for over 30 years. He was a member of the Chicago Stock Exchange for 16 years where he was an OTC and Listed Specialist , Independent Trader, and research analyst for several firms. For the past 8 years He has been teaching his

methodology and you can follow him on YouTube

그 후 4월에 새로운 분기와 달이 시작되면서 504달러에 문을 열었다. 여전히 연간 개장액을 훨씬 상회하고 있으며 2분기에는 504달러가 넘었고 월별, 주간, 일일, 60달러가 녹색이었다.

로봇들아!  그래 이제 알겠지, 그들이 무엇을 하고 있는지 생각해 보십시오. 자동화된 알고리즘은 여러분을 위해 무거운 짐을 들어줄 때 여러분의 가장 친한 친구가 될 수 있답니다!

롭은 30년 넘게 거래해 왔다. 그는 16년 동안 시카고 증권 거래소의 일원으로서 OTC와 상장 전문가, 독립 거래자, 그리고 여러 회사의 연구 분석가였다. 지난 8년 동안 그는 그의 방법론을 수업을 해왔다.

그리고 YouTube에서 그를 따라할 수 있다.