Risk of Ruin Calculator(파괴 위험 계산기)

Risk of Ruin Calculator(파괴 위험 계산기)

 

Posted By: Steve Burnson:

 

 

The Risk of Ruin (Also called the RoR) is a statistical model in trading which quantifies the probability a trader will eventually blow up and lose all of the trading capital in their account. It measures the risk of ruin based on the metrics of a trader or systems win/loss percentage and the percent of capital exposed to loss for each trade. The risk of ruin for a trader or system is one of the most important statistics to be aware of (인식하고 있다)to understand the chances of losing your whole account eventually if you trade big enough for a long enough time. Ruin happens during long losing streaks as capital is destroyed.

파멸의 위험(RoR이라고도 함)은 거래자가 결국 그들의 계좌에 있는 모든 거래 자본을 날려버릴 확률을 정량화하는 거래의 통계적 모델이다. 그것은 거래자나 시스템의 승/손실 비율과 각 거래의 손실에 노출되는 자본의 비율의 지표를 기준으로 파멸의 위험을 측정한다. 거래자나 시스템이 망하는 위험은 당신이 충분히 오랫동안 충분히 큰 거래를 한다면 결국 당신의 전체 계좌를 잃게 될 가능성을 인지하고 이해하는 가장 중요한 통계 중 하나이다. 폐허는 자본이 파괴되면서 오랫동안 연속하여 잃는 동안 발생한다.

 

The risk of ruin depends on win rate and risk per trade.

파멸의 위험은 거래당 승률과 리스크에 달려 있다.

Three key questions must be answered.

세 가지 핵심 질문에 답해야 한다.

 

What is your win rate?

What is your risk of loss per trade?

What are the odds of your longest losing streak?

승률이 어떻게 되십니까?
무역당 손실 위험이 얼마나 되십니까?
가장 오랫동안 연패할 확률은?

 

The win rate is the expectancy of how many times you will have winning trades based on backtesting of a system or your historical record if you are a discretionary trader.

승률이란 임의적인  거래자일 경우 시스템 백테스트 또는 과거  이력 등을 토대로 낙찰 횟수를 예상한 것이다.

Your potential for risk of loss per trade is based on your position sizing and your stop loss placement. It is measured by a percent of total trading capital at risk. If you are trading a $100,000 account, with $10,000 position sizing, and a 10% stop loss on each trade then your risk of loss per trade is a maximum of 1% of total trading capital or $1,000 / $100,000 = 1%.($10,000X10%=$1000 함으로  1000$를 10만$로 나누면 1% )

거래당 손실 위험에 대한 잠재력은 포지션 사이징과 손실 방지 배치를 기반으로 한다. 그것은 위험에 처한 총 거래자본의 퍼센트로 측정된다. 만약 당신이 10만 달러의 계좌와 1만 달러의 포지션 사이징을 가지고 있고 각 거래에서 10%의 정지손실을 거래한다면, 당신의 거래당 손실위험은 총 거래자본의 최대 1% 또는 10만 달러/1천 달러 = 1%이다.

The longest losing streak projection is based on the odds you will eventually lose money in over and over again in a row over a large sample size of trades considering your win rate. This is called a drawdown.

가장 긴 연패 예상은 결국 승리율을 고려한 대규모 트레이드 표본에 대해 계속해서 손해를 볼 가능성에 기초하고 있다. 이것을 드루다운이라고 한다.

The smaller the percentage of your trading capital you risk on any one trade the lower the risk of ruin.

거래에 대한 당신의 거래 자본의 비율이 작을수록 파멸의 위험은 낮은 거래에 대하여 당신이 감수한다.

The odds are that a trading strategy or system will eventually have a 60% win rate over a sequence of 100 trades

and then see a losing streak of 10 trades in a row.

거래 전략이나 시스템이 결국 100건의 거래에 대해 60%의 승률을 기록할 가능성이 있다.
10개 거래의 연패를 볼 수 있을 겁니다

Probability of a losing streak based on win rate.

승률에 따른 연패 확률.

 

So the most important answer for any trader is “Will you survive a streak of 10 losing trades in a row?”

그래서 어떤 트레이더에게 가장 중요한 대답은 "연속적으로 10연패의 트레이드를 견뎌낼 것인가?"이다.

Below are the drawdowns of different risk% of total trading capital starting with a $100,000 account.

아래는 10만 달러 계좌로 시작하는 총 거래 자본의 다른 위험 비율의 하락이다.

The drawdown in capital after 10 losses in a row of different total account risk%.

다른 총 계정 위험 %의 행에서 10 손실 후 자본 감소.

Keep in mind the returns needed on total trading capital after a drawdown just to get back to even.

원점으로 돌아가기 위해 하락 후 총 거래 자본에 필요한 수익률을 기억하십시오.

From our look at the math above to avoid the risk of ruin it is good policy to only risk 1% to 2% of total trading capital per trade. (This is NOT position size this is risk based on stop loss placement combined with position sizing). Also a win rate of at least 50% to 60% helps limit losing streaks to a maximum of about 10 losses in a row over the long term.

우리가 위의 수학을 보면 망칠 위험을 피하기 위해 거래당 총 거래 자본의 1%에서 2%까지만 위험을 감수하는 것이 좋은 정책이다. (이것은 위치 크기가 아니다. 이는 정지 손실 배치와 위치 사이징을 결합한 위험에 기초한다.) 또한 최소 50~60%의 승률은 장기적으로는 연패가 최대 10패에 이를 정도로 제한하는데 도움이 된다.

 

Here are two formulas for calculating risk or ruin probabilities.

위험 또는 파괴 확률을 계산하기 위한 두 가지 공식

 

Risk of Ruin(파멸의 위험) = {(1 – (W(승율) – L(손실율)} / (1 + (W – L)U(거래당 위험율)

W = The probability of a win.(승율)

L = The probability of a loss.(손실율)

U = The maximum number of risks that can be taken before the trader reaches their threshold for ruin.(거래자가 파멸의 문턱에 도달하기 전에 취할 수 있는 최대 위험 수)

 

Here is another formula by Perry Kaufman:

페리 카우프만의 또 다른 공식은 다음과 같다.

 

risk_of_ruin = {(1 – Edge(우위))/(1 + Edge(우위)} ^ Capital_Units(자본단위의 제곱)