A Monthly Trading Strategy that Crushes Buy and Hold(매입과 보유를 좌절시키는 월별 무역전략)

A Monthly Trading Strategy that Crushes Buy and Hold(매입과 보유를 좌절시키는 월별 무역전략)

 

Is there a simple moving average monthly trading strategy that crushes buy and hold investing?

매수와 투자 유치를 구겨내는 단순 이동평균 월 거래전략이 있는가.

Buy and hold investing on the S&P 500 index with an exchange(거래소) traded fund or a low cost mutual fund is a top performing system that few money managers and traders can beat. This is a good core strategy for a trader or investor to start with and then find an edge to help beat it.

거래소 트레이드 펀드나 저비용 뮤추얼 펀드로 S&P 500 지수에 대한 매수 및 보유는 자금관리자와 트레이더가 거의 이길 수 없는 최고 성과 시스템이다. 이것은 거래자나 투자자가 먼저 시작한 다음 그것을 이기는 데 도움을 줄 수 있는 우위를 찾기 위한 좋은 핵심 전략이다.

The downside of buy and hold investing is the pain that has to be endured during bear market drawdowns and market crashes, finding a way to decrease the drawdowns in capital could also help increase the returns. With buy and hold when you buy and how you accumulate your position over time along and when you need the money and have to sell affect your returns. All investing strategies have an element of timing.

매수 및 보유 투자의 단점은 약세장과 시장 붕괴 시 견뎌야 하는 고통으로 자본의 감소를 줄일 수 있는 방법을 찾는 것도 수익 증대에 도움이 될 수 있다. 매수와 보유로, 매수할 때, 시간이 지남에 따라 당신의 포지션을 축적하는 방법 그리고 돈이 필요하고 팔아야 할때, 수익에 영향을 미치게 한다  모든 투자 전략에는 타이밍의 요소가 있다.

Supporters of buy and hold and money managers like to use the market bottom of March of 2003 or March of 2009 as the beginning for projecting returns. A buy and hold investor that started in March 2000 or January 2008 with a large position will not think it is the Holy Grail of investing for many years after their entry. There are historical quantified signals that can improve returns over just buying and hoping.

매입과 보유를 지지하는 사람들과 자금 관리자들은 2003년 3월 또는 2009년 3월 시장 바닥을 수익 예측의 시작으로 사용하는 것을 좋아한다. 2000년 3월이나 2008년 1월에 큰 직책을 갖고 시작한 매수·보유 투자자는 진입 후 여러 해 동안 투자하는 성배라고 생각하지 않을 것이다. 단지 사고 바라는 것 이상으로 수익을 향상시킬 수 있는 역사적인 계량화된 신호들이 있다.

Here is a simple moving average strategy that beats buy and hold investing over the past 20 years using the principles of trend following. On the last day of each month you take one of the actions:

여기에 지난 20년간 트렌드 추종 원칙을 이용해 투자 매수 및 보유를 능가하는 단순 이동평균 전략이 있다. 매월 마지막 날에 다음 작업 중 하나를 수행하십시오

 

On the last day of the month if you are long the SPY ETF and price is going to close over the 200-day simple moving average you stay long.

월의 마지막 날에  만약 당신이 긴 스파이 ETF이고 가격이  200일 이상 동안의 단순 이동 평균에 의해 마감될 것이라면 오래 머무릅니다

On the last day of the month if you are long the SPY ETF and price is going to close under the 200-day simple moving average you sell your position and go to cash.

 월의 마지막 날에  만약 당신이 긴스파이 ETF이고  가격은 200일 동안의 간단한 이동 평균 이하로 마감될 것이라면 . 당신은 당신의 포지션을  팔고 현금으로 간다.

On the last day of the month if you in a cash position and price is going to close over the 200-day simple moving average you buy the SPY ETF and go long.

그 달의 마지막 날에 만약 당신이 현금 포지션과 가격이  200일 동안의 간단한 이동 평균을 초과하여 마감한다면, 당신은 SPI ETF를 구입하고 오래 간다.

On the last day of the month if you in a cash position and price is going to close under the 200-day simple moving average you stay in cash.

해당  달의 마지막 날에 현금 포지션과 가격이 200일 동안의 간단한 이동 평균 이하로 마감될 경우 현금에 머문다.

It is not complex and only takes one action on the last day of the month for buy and sell signals. It beats the returns in holding the S&P 500 index by triple digits and cuts the drawdown of capital almost one third.

복잡하지 않고 이달 마지막 날에 신호를 사고팔기 위하여  한 번의 동작을 채택한다  . 이는 S&P 500지수를 3자리 수로 보유하고 있는 수익률을 앞지르고 자본손실 약 3분의 1을 삭감한다.

Unlike mutual funds and hedge funds, a good systematic moving average strategy used consistently can beat the S&P 500 index over time by staying long during bull markets and going to cash during bear markets. With this type of strategy investors are acting like buy and hold investors during bull market uptrends but staying in a cash position when investors are taking their drawdowns in capital during bear markets and crashes.

뮤추얼 펀드 및 헤지 펀드와 달리 지속적으로 사용되는 좋은 체계적인 이동 평균 전략은 강세장에서 오래 머물고 약세장에서 현금화함으로써 시간이 지남에 따라 S & P 500 지수를 이길 수 있습니다. 이러한 유형의 전략을 통해 투자자는 강세장 상승 추세에서 투자자를 매수하고 보유하는 것처럼 행동하지만 투자자가 약세장과 붕괴 기간 동안 자본 손실을 감수 할 때 현금 포지션을 유지합니다.

This is not the Holy Grail of trend trading the SPY ETF, it is just math. The 200 day SMA is eventually lost during bear markets and crashes and price stays above the 200 day SMA during bull markets. The end of month signal avoids all the intra-month false signals when price chops(내리치다) under and over this line. For a swing trader or position trader the signals will seem like a longtime frame but for a buy and hold investor this will seem like an active short term strategy.

이것은 스파이 ETF를 거래하는 추세의 성배가 아니라 수학일 뿐이다. 200일 SMA는 결국 약세장과 폭락시장에서는 손실되고, 가격이 200일 SMA를 상승장에서는 가격이 200일 SMA이상 유지된다. 월말 신호는 가격이 이 라인 아래/아래로 떨어질 때 월내 모든 잘못된 신호를 방지한다. 스윙 트레이더나 포지션 트레이더에게는 이러한 신호가 오랜 기간 동안 지속된 프레임처럼 보일 것이지만 투자자에게 매수 및 보유는 적극적인 단기 전략처럼 보일 것이다.

The 200 day simple moving average of prices is one of the most popular stock market signals and backtesting shows since the year 2000 it has worked as an end of month signal.

200 일의 단순 이동 평균 가격은 2000 년 이후 가장 인기있는 주식 시장 신호 및 백 테스팅 쇼 중 하나이며 월말 신호로 사용되었습니다.

The trading signals for this system had 12 entries and 11 exits and is currently long as of the day of the backtest data. The signals avoided all three of the major bear markets of the past 20 years but captured almost all the bull market profits.

이 시스템에 대한 거래 신호는 12 개의 진입과 11 개의 출구를 가지고 있으며  백 테스트 데이터의 날짜를 기준으로 현재로는 기(long)입니다. 신호는 지난 20 년 동안의 주요 약세장 세 곳을 모두 피했지만 거의 모든 강세장 수익을 획득했습니다.

Not investment advice.*(투자 조언이 아니다.*)