The Sharpe Ratio Formula:(샤프 비율 공식:)

The Sharpe Ratio Formula:(샤프 비율 공식:)

The Sharpe Ratio was developed it in 1966 by William F. Sharpe as a way to quantify potential risk in an individual investment or an investing method or trading strategy.

샤프비율은 .개별 투자나 투자 방법 또는 거래 전략의 잠재적 위험을 정량화하는 방법으로서 샤프.1966년 윌리엄 F에 의해 개발되었다

The Sharpe Ratio is the defined difference of the returns between an investment and the potential risk free return that is then divided by the standard deviation/volatility of the investment as a comparison. The Sharpe Ratio is a representation of the returns above what an investor... would receive per unit of the increase in risk.

Sharpe Ratio는 비교로써 투자의 잠재적 무위험 수익을  투자의 표준 편차/변동성으로 나누는 투자 수익의 정의된 차이다. Sharpe Ratio는 투자자가 위험 증가의 단위당 받을 수 있는 것 이상의 수익의 표시이다 

The Sharpe Ratio quantifies if the return of an investment compensates the investor enough for the amount of risk that is taken in comparison to the potential return. In a comparison of two different investments to a relating benchmark, the asset with the highest Sharpe Ratio provides better risk adjusted returns or similar returns for less risk.

Sharpe Ratio는 투자의 수익이 잠재적 수익이 과 비교하여 취한 위험의 양에 대해 투자자에게 충분한 보상을 하는지를 정량화한다. 관련 벤치마크에 대한 두 가지 서로 다른 투자의 비교에서 샤프비율이 가장 높은 자산은 더 나은 위험 조정 수익 또는 더 적은 위험에 대한 유사한 수익을 제공한다. 

The Sharpe Ratio Formula:

샤프 비율 공식:

Sharpe Ratio = (Rx – Rf) / StdDev Rx 
축소 비율 = (Rx - Rf) / StdDev Rx

Where: 여기서: 
Rx = Expected portfolio return
Rf = Risk free rate of return
StdDev Rx = Standard deviation of portfolio return / volatility
Rx = 예상 포트폴리오 수익률
Rf = 무위험 수익률
StdDev Rx = 포트폴리오 수익률/변동성 표준 편차

 A Sharpe ratio less than 1.0 is poor.

A Sharpe ratio of 1.0 is acceptable.

A Sharpe ratio of 2.0 is good.

A Sharpe ratio of 3.0 is excellent.

1.0 미만의 샤프 비율은 낮다
1.0의 샤프 비율이 허용된다.
샤프비 2.0이 좋다.
3.0의 샤프율은 훌륭하다.