Kelly Criterion Calculator(켈리 기준 계산기)

Kelly Criterion Calculator(켈리 기준 계산기)

 

Posted By: Steve Burnson:

 

The Kelly Criterion is a scientific gambling method using a formula for bet sizing that mathematically calculates the proper position size for placing a bet based on the odds. The Kelly bet size is calculated by optimizing the projected value of the wealth logarithm, which is equivalent to maximizing the expected geometric growth rate of the capital being wagered. The Kelly Criterion is a formula used to bet a preset fraction of an account. It can seem counterintuitive in real time.

켈리 기준은 배팅 사이징을 위한  공식을 이용한 과학적인 도박 방법으로, 수학적으로 확률을 근거로  배팅을 하기 위하여 적합한 포지션 크기를 계산하는 것이다. 켈리 베팅 크기는 자산 로가리즘의 예상 가치를 최적화함으로서  계산하는데, 이는 지급되는 자본의 기대 기하급수적 성장률을 극대화하는 것과 맞먹는다. Kelly Criteria는 계정의 미리 설정된 부분을 내기 위해 사용되는 공식이다. 그것은 실시간으로 반직관적인  것처럼 보일 수 있다.

 

The Kelly formula is : Kelly % = W – (1-W)/R  where:

Kelly 공식: Kelly % = W – (1-W)/R  여기서:

Kelly % = percentage of capital to be put into a single trade.

켈리 % = 단일 무역에 투입될 자본의 비율.

W = Historical winning percentage of a trading system.(W = 거래 시스템의 역사적 승률)

R = Historical Average Win/Loss ratio.(R = 과거 평균 승/손실 비율)

Here are the statistics traders need to calculate the Kelly Criterion:

트레이더들이 켈리 기준을 계산하기 위해 필요한 통계는 다음과 같다.

 

You can use the data from your trading records or backtesting data for your system for calculating the Kelly Criterion

Kelly Criteria를 계산하기 위해 당신의 거래 기록 또는 당신의 시스템에 대한 역테스트 데이터를 사용할 수 있다.

Your system’s winning probability is your “W”.

당신의 시스템이 승리할 확률은 당신의 "W"이다.

Your system’s win/loss ratio is your “R”.

시스템의 승/손실 비율은 "R" 입니다.

These numbers are the input into Kelly’s equation above for calculating bet size.

이 숫자들은 위의 켈리 방정식에 베팅 크기를 계산하기 위한 입력값이다.

The Kelly percentage is what the equation returns.

켈리 백분율은 방정식이 돌아오는 것이다.

For an even money bet, the Kelly criterion computes the wager(내기) size percentage by multiplying the percent chance to win by two, then subtracting one.

짝수 돈내기의 경우, 켈리 기준은 우승 확률에 2를 곱한 다음 1을 빼서 내기 크기 백분율을 계산한다.

So, for a bet with a 70% chance to win (or 0.7 probability), doubling 0.7 equates 1.4, from which you subtract 1, leaving 0.4 as your optimal wager size: 40% of available funds.(사용 가능한 자금의 40%)_Wikipedia
따라서 승산이 70%(0.7 확률)인 내기의 경우 0.7을 두 배로 늘리면 1.4를, 1을  빼서 0.4를 최적의 내기의 크기로 남는다. – 위키백과

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